計量経済学レポート（７）

VARモデルでインパルス応答関数を導出する際には外生性の高い順にする必要があるそうです。

gretlの計量経済分析の本にも

「gretlでVARモデルを推定したりインパルス応答関数を計算したりする場合には
　経済連鎖の始まりとなりそうな変数から並べるという原則がある」

旨が書かれていたのですが、ツールの利用方法かと思って見落としてました。

思いっきり「失業率→インフレ率」の順でやってました。
いろいろ戻りがありそうです・・・

インパルス応答関数の結果を見ると、
インフレ率が一期先の失業率に影響を与えていそうでした。

ここらへんがモデルの推定にも影響してくるということなのかな