計量経済学レポート（３）

「VARモデルに含まれる全ての時系列に対して単位根検定を実施する必要がある」

って、どこかのサイトに書かれていました

しかし、「共和分というものが認められれば単位根があってもよい」（？）
というようなことが教科書には書かれています。

ところが
「単位根過程を含むVARモデルは仮に共和分関係を含んでいる場合、
共和分関係を修正したモデルを新たに推定してVARモデルに変換する必要がある」
と書かれているのも読んで、もう何をどうしたらよいかわからなくなってきました。

今日はネットばかりしていたので、明日は本を読む日にしたいと思います。