ポートフォリオというのは簡単に言うとリスク回避のための分散投資です。
例えば株の場合、ひとつの業種の株ばかり持っていると、その業界の景気が悪くなったとき、
持ち株すべてが下がってしまう可能性があります。
投資の格言で「ひとつの籠に卵をもらない」というものがありますが、
まさにポートフォリオのこと！！
システムトレードの場合も同じです。
過去のデータを検証した結果が一番良かったものをひとつ採用すれば、
大きく儲けることができると思うかもしれません。
確かに期待は大きくなりますが、実際にはそうはいきません。
例えば、上記のような成績を示す、モデルがあったとします。
これをどう使って、儲けるかを考えてみます。
一番収益が良さそうなのはＡモデルですが、最大負けが７もあります。
なのでレバレッジはあまり上げられません・・・。
Ｂモデルの場合は最大負けが２．５なので
６倍のレバレッジにしても、３倍のとしたＡモデルよりも負ける可能性が少ないと思われます。
ということは、実質的にはＡモデルは２８×３＝８４円、Ｂは１５×６＝９０円となり、
Ｂモデルのほうが差益が多いとみるのが正しいです。
次に勝率を見ます。
Ｂモデルが一番高いですが、フィルタリングを用いたスイングトレードということが問題。
この場合、年間を通して、１０～２０回程度のトレード回数になることが多いですが、
勝率が７割以下になると、２～３ヶ月勝ちトレードがないということもあり
心理的にこのモデルは問題があるというように思ってしまいますので
完全自動化するような対策が必要です。
上記の図の場合、年間を一番通して一番利益が出せるのは、Ｂを単独で運用した場合ですが、
あくまでも過去の数字がベースなので、予期せぬ出来事なども考えると、
３つ以上のモデルを併用したほうが良い結果が出せるという考えです。
この例であれば、Ｂ，Ｃ，Ｄのモデルを組み合わせるという方法が良いように思います。
また通貨ペアもいくつか混ぜることによって安定すると思います。
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