今年から運用し始めたシステムトレード２についてひとこと
昨年度 私のトレードの根幹であったシステム１がマイナスという残念な結果で終わり このままでは、この世界では生き残れないと 今年から運用始めたシステム２ですが、システム１が前日のデータをもとに 割り出された寄りエントリー 大引け決済のシステムでしたが 今度のシステム２は まったく手法の違うやり方をすることで トレード全体のリスク少しでも減らそうとしています。
システム２も、 とても単純なルールで ある程度 その日の方向性が出たなら目標値でエントリー
その後 逆に動いたならば ●●●●●●●●●します。その後LC値にならなければ、大引けで決済という もろ順張りの簡単なシステムです。
ただ 指標は２２５先物のラージを用い 運用は２２５先物のミニで行います。それは、できるだけスリッページを減らす為と バックテストのデータがミニでは、少なすぎるからです。
ただラージデータは２００１年度からかしか 持ち合わせていないので それまでのバックテストの成績をアップしてみました
以上 年間成績としては 成績にばらつきがありますが９年間マイナスはありません
しかも 毎回の約定時のスリッページを５円として計算していますので うまく運用できればもう少し成績は伸ばせると思います。
ただ今年は今のところフォアードテストではマイナスです。 最近ボラが少なく損切りが多い為と思われます
これから 復活する事を期待して只今日々運用中です。