FX 自動売買やデータ分析をしていると、リアルタイムデータが突然欠けたり、飛んだり、空欄になったりするトラブル、経験ありませんか？API をいくつ変えても改善しない… それ、実は API のせいだけではないんです。
長年 FX データサービスに携わる私が、実際の取得データをもとに「どの通貨ペアがデータ欠落しやすいのか」「安定してデータを取る方法」をまとめました。難しい言葉は抑えて、実践で使える内容にしています。
データが欠けると何が困るの？
FX の戦略テスト（バックテスト）や自動売買では、途切れのないリアルタイム Tick データが絶対必要です。
データが欠落すると…
- 戦略の結果がゆがみ、使い物にならなくなる
- 相場が変動しやすい時間にデータが途切れ、判断を誤る
- API のせいにして乗り換えても、根本解決しない
- 取引量が少ない時間帯はデータが空白になりやすい
実はこれ、市場の流動性・変動の特徴・取引時間が組み合わさって起きている現象なのです。
実測！データ欠落しやすい通貨ペアランキング
24 時間・複数の API で同時に取得を続けた結果、よくデータが欠ける通貨ペアが明らかになりました。
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GBP/USD（イギリスポンド / 米ドル）一番データが欠ける！ イギリス市場オープン時の変動が激しく、流動性がバラバラになりやすい
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USD/JPY（米ドル / 円）欠けやすい部類。アジア市場→米国市場の切り替え時間にデータが不連続になりがち
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AUD/USD（オーストラリアドル / 米ドル）アジア時間帯の流動性が低く、約定が途切れがちに
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EUR/USD（ユーロ / 米ドル）取引量が膨大すぎて、ピーク時に少し欠けることがある
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USD/CAD（米ドル / カナダドル）北米時間は変動が大きいが、API が安定しているので中程度
データ取得が安定しない理由は 4 つ
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取引時間の活発さ動きが激しい時間は、取得スピードが追いつかずデータが欠けます。
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API の配信方法1 秒ごとに送るタイプと、Tick ごとに送るタイプで、データの完全さが大きく変わります。
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ネットワークの方式HTTP ポーリングは受け身なので欠けやすく、Websocket は自動で送られてくるので安定します。
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通貨ペアの流動性流動性が低いほど約定が途切れやすく、データに空白ができやすくなります。
安定してデータを取るなら Websocket が最強！【コピペで使えるコード】
多くの実験から、リアルタイム Tick データは Websocket 長接続が一番安定すると分かりました。AllTick APIを使った実用コードがこちら。
import websocket import json def on_message(ws, message): data = json.loads(message) print(data) ws = websocket.WebSocketApp( "wss://apis.alltick.co/websocket-api/stock-websocket-interface-api/transaction-quote-subscription", on_message=on_message ) ws.run_forever()
実践で使えるコツ
- 流動性が低い時間帯を避けて取得する
- データを一時保存するバッファを作り、欠けたら過去データで補う
- ネット環境と取得回数を合わせ、回線が詰まるのを防ぐ
取得方法を比較
- HTTP ポーリング：簡単だけど、激変動時にデータが欠けまくる
- Websocket：リアルタイムで安定、欠落が圧倒的に少ない
- ハイブリッド：過去データ＋リアルタイム、一番完璧だが少し複雑
まとめ
FX 主要通貨の中でGBP/USDが一番データ欠落が起きやすいです。理由は、市場オープン時の急変動と流動性のバラつきにあります。
市場の特徴に合わせて取得方法を調整し、Websocket＋データ補完を使えば、どの通貨ペアでも欠落が少なく、きれいなデータを取得できます。自動売買や戦略作りにぜひ活用してください✨