今日は、トータルではプラスでした。
商品の方は一旦休憩という感じの相場、
日経も同様かと思ったら後場に弾けた。
まあ、前場から緩やかに強含みでしたが。
個別に比べて先物ばかり動いていたような気も
しますが、この辺で反発し高値更新となって行けば
雰囲気が少し変わってくるのでしょう。
◆トレード結果 |
| システム | 損益 | 今週の損益率 | ||
| 1. イニシャルレンジ | 曜日 | 損益率 | ||
| 2. NYリバーサル | 月 | +0.2 | ||
| 3. スイングミックス | ＋ | 火 | ||
| 4. オープンレンジ Ⅰ | 水 |
|
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| 5. オープンレンジ Ⅱ | － | 木 | ||
| 金 | ||||
| 合計 | +0.2 |
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＊本日手仕舞いにより確定した損益です ＊本表の損益率は現在運用資金対比です |
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下書きの状態で放ってあったレビューの残りを遅ればせながらアップします。
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■評価と対応
■実績データ
エクイティカーブ （全体）
エクイティカーブ （システム別）
■参考資料
[ 初回投稿 2008/5/11 ]
現在の資金対比で
1月 7.7（％）
2月 1.5
3月 -3.8
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計 5.3
年初来（3月末時点）
5.3（％）
でした。
時期により明暗が別れた四半期でした。
全体の流れとしては、1月中旬までが好調で、それ以降はシステムがなかなか
機能しない状態が続きました。
それは売買数にも顕著に現れており、総売買数の比較では、前四半期（07/10-12）
112に対し当期は71とおよそ2/3に減少しました。（前四半期に運用していたＦＸの
システムを除外して集計）
個別のシステムでは、イニシャルレンジの22（前）→10（当）、オープンレンジⅠの24→4、
などが目立ちました。
ドローダウンの大きさ、期間ともに過去に経験している範囲内なので、
極端に調子が悪いわけでもありませんでしたが、期中はあまり回復せずに
終わりました。
全体的にはこのような状況だったため、次四半期（08/4-6）へ向けての
ポートフォリオ変更は、あまり大きな変更をせずに行なう方針です。
できる改善はもちろんするべきですが、当四半期の状況へのフィッティングは
あまり意味が無いと判断しています。
■トピックス
前年に引き続き、ドル安ユーロ高、コモディティ高、サブプライムローン問題
による金融不安の継続でした。
特に株式市場のインパクトは、前年8月あるいは3月と比較しても大きく、
ある意味セリングクライマックス的な相場となりました。
商品、株式、いずれも非常に高いボラティリティで推移しました。
日中の値動きだけでなく、ギャップの大きさも特筆すべきものでした。
商品については、値幅制限と取引時間延長など制度変更の影響もあり、
特に高いボラティリティとなりました。
■取引制度、ブローカーなど
東京証 イブニングセッション開始、ミニTOPIX先物等上場 08年6月より
東穀取 コーヒー、粗糖ザラ場取引開始 08年1月より
東工取 後場取引時間延長（17：30まで）08年1月より
1.イニシャルレンジ 【継続 変更なし】
悪くない成績でしたが、後半は売買数が非常に少なくなりました。
相場が良くない状況では手を出さない、という意味で機能している
とは言えますが、当然利益を伸ばすことはできませんでした。
このまま継続とします。
2.NYリバーサル 【継続 内容変更】
1月初旬は大きな利益を出しましたが、その後は不調でドローダウンを
更新中です。
3月中旬よりボリューム1/2での運用となりました。
完全に機能しなくなったとの判断にまでは至っていないので、
基本的には継続します。
今回は、ストップ幅（ストップロスとトレーリングストップ）算出法を
「プライスに対する定率」から「ATRの定率」に変更、ポジションサイズを
「固定枚数」から「ATRベースのサイジング」に変更しています。
このところの不調のためということではなく、もう少し長期的な視点
での変更です。
3.スイングミックス 【継続 システム追加・数量変更】
スイングトレードの6戦略を合成したシステムです。
全般的には不調でした。
もともと荒れている相場ではあまり機能しないので、この期間は仕方ない
かなと捉えています。
今回は、子システムを一つ追加しています。
バイアス、アノマリー系のシンプルなシステムです。
ポジションサイズを一部変更します。
4.オープンレンジⅠ 【継続 変更なし】
まちまちでした。
昨年末からのボラティリティ相場で、やられるというよりは
あまり手が出せない状態が続いています。
特に本年に入ってからは取引時間の延長もあり、その影響が
出ていることも考えられます。
恒常的にこれが続くようだと、進退あるいは位置づけを見直さない
といけなくなりますが、今のところはもう少し静観したいと思っています。
5.オープンレンジⅡ 【継続 変更なし】
まちまちでした。
上記のオープンレンジⅠと似ている状況です。
先週は、3営業日だけでしたが、トータルでは
プラスとなりました。
このところ成績としては一進一退の感じですが、
2、3月と比べるとだいぶやりやすい相場には
なっているようです。
桜もとうに散ったのにこの寒さはどうしたことでしょう。
週中まではっきりしない天気のようですね。
■週間運用実績 08/5/9現在 |
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2008年実績 |
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システム |
累計損益率(%) | 前週比 | 状態 |
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| 1. イニシャルレンジ | +3.6 | 0.0 | 運用中 | ||||
2. NYリバーサル |
+2.0 |
+0.7 | 運用中 | ||||
| 3. スイングミックス | +0.6 | +1.0 | 運用中 | ||||
| 4. オープンレンジⅠ | +2.3 |
+0.1 |
運用中 | ||||
| 5. オープンレンジⅡ | -0.6 |
-0.7 | 運用中 | ||||
合 計 |
+8.0 |
+1.1 |
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年初運用資金額に対する損益額の割合です |
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年初運用資金額＝当初資金額*1.5
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