今日は、久々に大当たりでトータルではプラス
となりました。
たまにはこういう日がないとやってられませんからね。
天気は下り坂のようで、また週末は崩れそうです。
◆トレード結果 |
| システム | 損益 | 今週の損益率 | ||
| 1. イニシャルレンジ | ＋ | 曜日 | 損益率 | |
| 2. NYリバーサル | ＋ | 月 | -1.0 | |
| 3. スイングミックス | 火 | +0.2 | ||
| 4. オープンレンジ Ⅰ | ＋ | 水 | +3.4 |
|
| 5. オープンレンジ Ⅱ | 木 | |||
| 金 | ||||
| 合計 | +2.6 |
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＊本日手仕舞いにより確定した損益です ＊本表の損益率は現在運用資金対比です |
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昨日の記事の補足です。
昨日と同様のもので昨年の結果を載せておきます。
昨年から変調の兆しは出ており、それが継続して
現在に至っています。
日本の市場の動きがおかしくなったということではなく
（それも多少あるかもしれませんが）、その前の段階で
シグナルの質が2006年までとは大きく違ってきています。
それまでは対象件数が年110～150件くらいで推移して
いたものが、2007年は206件でした。
もともと複数の市場の結果を合成して指標としている
のですが、以前は適当にばらけて結果的にはフィルタと
なっていました。
どのような理由かはわかりませんが、その連動性が
高まったためにこういう結果になっていると思います。
また、どちらが原因でどちらが結果なのかという話ですが、
日本の市場が逆行しないのもある意味自然に思えます。
これらは、世界的な金融不安に由来するもので、
やがて解消するのかもしれませんが、現時点では
なんとも言えません。
次回の見直し（6月末）ではなんらかの対応が必要と
考えています。
リバーサルとフォローをスイッチングして使うか、指標として
使うのを止めるか、どちらかになると思います。
■NYリバーサル成功率
2007年
| 月 | 逆行（成功） | 順行（失敗） | 対象日数 | 成功率 | NYR実績 |
| 1 | 6 | 9 | 15 | 40.0 | - |
| 2 | 6 | 7 | 13 | 46.2 | - |
| 3 | 11 | 8 | 19 | 57.9 | - |
| 4 | 6 | 10 | 16 | 37.5 | - |
| 5 | 4 | 11 | 15 | 26.7 | -2.31 |
| 6 | 7 | 11 | 18 | 38.9 | -1.73 |
| 7 | 9 | 10 | 19 | 47.4 | +2.33 |
| 8 | 10 | 11 | 21 | 47.6 | -0.49 |
| 9 | 10 | 7 | 17 | 58.8 | +4.39 |
| 10 | 9 | 8 | 17 | 52.9 | -0.81 |
| 11 | 10 | 11 | 21 | 47.6 | +6.31 |
| 12 | 7 | 8 | 15 | 46.7 | +0.75 |
*NY市場の指標に対して225（終値ー始値）が順行か逆行かを見ています
*指標が判定不可の日もあるので、営業日・売買数とは一致しません
*実際の売買は寄－引けの売買ではありません
またシステムのエントリは他の条件（フィルタ等）もあります
*NYR実績の項のみシステムの運用実績（総資金比）
4月以前は実績なし
今日は、トレード1件のみでトータルではプラスでした。
海外休場のため今ひとつ盛り上がらない相場でした。
◆トレード結果 |
| システム | 損益 | 今週の損益率 | ||
| 1. イニシャルレンジ | 曜日 | 損益率 | ||
| 2. NYリバーサル | ＋ | 月 | -1.0 | |
| 3. スイングミックス | 火 | +0.2 | ||
| 4. オープンレンジ Ⅰ | 水 |
|
||
| 5. オープンレンジ Ⅱ | 木 | |||
| 金 | ||||
| 合計 | -0.8 |
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＊本日手仕舞いにより確定した損益です ＊本表の損益率は現在運用資金対比です |
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今日は、まったく良いところなく、トータルでは
マイナスとなりました。
さて、不調続きのNYリバーサルですが、今年に入って
からの状況をまとめてみました。
別に今日気付いたわけではないのですが、フィルタとか
ストップとかの問題ではなく、コアとなるドライバの部分が
機能しない、つまりリバーサルがまったく効いていないと
いう状態が、一応気になるからです。
下表のとおり、というか実績がすでに物語っていますが、
やはりひどい状況です。
体感的には、成功率40％くらい（システムの勝率では
ありません）が何とかなるぎりぎりのところです。
現在は、スローダウンの運用（玉数減）になっているので、
実害はさほど大きくないのですが、渋い状況であります。
| ■NYリバーサル成功率 | |||||
| 月 | 逆行（成功） | 順行（失敗） | 対象日数 | 成功率 | NYR実績 |
| 1 | 8 | 9 | 17 | 47.1 | +6.25 |
| 2 | 7 | 11 | 18 | 38.9 | -1.66 |
| 3 | 6 | 11 | 17 | 35.3 | -2.78 |
| 4 | 6 | 9 | 15 | 40.0 | -0.21 |
| 5 | 5 | 7 | 13 | 38.5 | -0.56 |
*5月は23日まで
*NY市場の指標に対して225（終値ー始値）が順行か逆行かを見ています
*指標が判定不可の日もあるので、営業日・売買数とは一致しません
*またシステムのエントリは他の条件（フィルタ等）もあります
*NYR実績の項のみシステムの運用実績（総資金比）
ただし、3月下旬より建玉数減の対応
◆トレード結果 |
| システム | 損益 | 今週の損益率 | ||
| 1. イニシャルレンジ | 曜日 | 損益率 | ||
| 2. NYリバーサル | － | 月 | -1.0 | |
| 3. スイングミックス | － | 火 | ||
| 4. オープンレンジ Ⅰ | 水 |
|
||
| 5. オープンレンジ Ⅱ | 木 | |||
| 金 | ||||
| 合計 | -1.0 |
|||
＊本日手仕舞いにより確定した損益です ＊本表の損益率は現在運用資金対比です |
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先週は、トータルではマイナスでした。
一方的に負けっぱなしでもないのですが、渋い展開が
続きます。
ドローダウンからなかなか抜け出せません。
指数の日計り系、鳴かず飛ばずになってているのが
響いています。
商品は一頃よりはましになっていますが、原油の
乱高下に合わせてまだバタバタ感もあり、安心できる
状態ではありません。
辛抱の時間が続きます。
■週間運用実績 08/5/23現在 |
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2008年実績 |
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システム |
累計損益率(%) | 前週比 | 状態 |
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| 1. イニシャルレンジ | +1.9 | -2.0 | 運用中 | ||||
2. NYリバーサル |
+1.1 |
-0.6 | 運用中 | ||||
| 3. スイングミックス | +1.8 | +0.03 | 運用中 | ||||
| 4. オープンレンジⅠ | +2.5 |
+0.2 |
運用中 | ||||
| 5. オープンレンジⅡ | -1.0 |
+1.0 | 運用中 | ||||
合 計 |
+6.3 |
-1.4 |
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年初運用資金額に対する損益額の割合です |
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年初運用資金額＝当初資金額*1.5
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