昨日の記事の補足です。
昨日と同様のもので昨年の結果を載せておきます。
昨年から変調の兆しは出ており、それが継続して
現在に至っています。
日本の市場の動きがおかしくなったということではなく
（それも多少あるかもしれませんが）、その前の段階で
シグナルの質が2006年までとは大きく違ってきています。
それまでは対象件数が年110～150件くらいで推移して
いたものが、2007年は206件でした。
もともと複数の市場の結果を合成して指標としている
のですが、以前は適当にばらけて結果的にはフィルタと
なっていました。
どのような理由かはわかりませんが、その連動性が
高まったためにこういう結果になっていると思います。
また、どちらが原因でどちらが結果なのかという話ですが、
日本の市場が逆行しないのもある意味自然に思えます。
これらは、世界的な金融不安に由来するもので、
やがて解消するのかもしれませんが、現時点では
なんとも言えません。
次回の見直し（6月末）ではなんらかの対応が必要と
考えています。
リバーサルとフォローをスイッチングして使うか、指標として
使うのを止めるか、どちらかになると思います。
■NYリバーサル成功率
2007年
| 月 | 逆行（成功） | 順行（失敗） | 対象日数 | 成功率 | NYR実績 |
| 1 | 6 | 9 | 15 | 40.0 | - |
| 2 | 6 | 7 | 13 | 46.2 | - |
| 3 | 11 | 8 | 19 | 57.9 | - |
| 4 | 6 | 10 | 16 | 37.5 | - |
| 5 | 4 | 11 | 15 | 26.7 | -2.31 |
| 6 | 7 | 11 | 18 | 38.9 | -1.73 |
| 7 | 9 | 10 | 19 | 47.4 | +2.33 |
| 8 | 10 | 11 | 21 | 47.6 | -0.49 |
| 9 | 10 | 7 | 17 | 58.8 | +4.39 |
| 10 | 9 | 8 | 17 | 52.9 | -0.81 |
| 11 | 10 | 11 | 21 | 47.6 | +6.31 |
| 12 | 7 | 8 | 15 | 46.7 | +0.75 |
*NY市場の指標に対して225（終値ー始値）が順行か逆行かを見ています
*指標が判定不可の日もあるので、営業日・売買数とは一致しません
*実際の売買は寄－引けの売買ではありません
またシステムのエントリは他の条件（フィルタ等）もあります
*NYR実績の項のみシステムの運用実績（総資金比）
4月以前は実績なし