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システムトレードな日々

システムトレード(システム売買)の記録などを中心に粛々と。市況や銘柄情報はあまり書きません。徒然に、トレード以外のことも少しは書きます。

■期間成績


現在の資金対比で
 7月 2.0(%)
 8月 7.2
 9月 3.8
 ---------
 計  12.9
年初来(9月末時点)
   17.3(%)
でした。


今四半期は、実績としては比較的良好で、一応納得いく

水準の利益となりました。
大まかな相場環境としては、7-8月は比較的小動きで出来高も
少なく、9月はその逆となりました。
株価指数のシステムはそれ程稼いでいませんが、商品の

2システムが良好でした。
7月の見直しで修正したものについては、特に不都合な部分は

見当たらなかったので、現時点では良好に機能していると

判断しています。

相場が荒れていることもあり、次四半期(10-12月)は変更せずに

臨みます。



■トピックス


商品相場ピークアウト 7月
北京オリンピック 8/8-24
為替、株式9月後半より高ボラティリティ相場に
サブプライム問題関連
 -米住宅公社2社を政府管理 9/7
 -リーマンブラザーズ破綻 9/15
 -バンクオブアメリカがメリル買収 9/15
 -AIG米政府管理下に 9/16
 -ゴールドマン・サックスとモルガン・スタンレー 
  銀行持ち株会社に転換する方針を打出す 9/21
 -三菱UFJFGがモルガンスタンレーに出資 9/22
 -米下院金融安定化法案否決 9/29
  (10/3に可決)



■取引制度、ブローカーなど

225先物 イブニングセッション 時間延長(20時まで) 10/14より
くりっく365取扱い通貨、システム変更 10/27より


今日は、トレード1件でプラスでした。


米国の大統領選のためでしょうか、どうも

煮え切らない相場でした。

ご祝儀相場とかあるんでしょうかね。

明日には大勢が見えてくるらしいですが、

どっちに行くにしても、あまりに頓狂な相場は

ちょっと勘弁願いたい。




◆トレード結果

システム 損益 今週の損益率
1. イニシャルレンジ 曜日 損益率
2. NYリバーサル
  ****
3. スイングミックス
  +0.2
4. オープンレンジ Ⅰ
 


5. オープンレンジ Ⅱ
 


 


  合計

+0.2


*本日手仕舞いにより確定した損益です

*本表の損益率は現在運用資金対比です

先週は、トータルではマイナスとなりました。


全般的に粗い相場は続いており、その中で

取ったり取られたりという展開でした。

需給の歪みはまだかなり残っており、しばらくは

安定しない状態が続くと思っています。


日経は、大きく上げる場面もありましたが、

週末の終わり方を見た感じでは、まだ結構

弱いなという感触を持っています。




■週間運用実績  08/10/31現在

2008年実績

システム

累計損益率(%) 前週比

状態

1. イニシャルレンジ +3.2 -0.04 運用中

2. NYリバーサル

+3.1

-0.8 運用中
3. スイングミックス -2.5 +0.2 運用中
4. オープンレンジⅠ

+11.9

+0.7

運用中
5. オープンレンジⅡ

+3.1

-1.0

運用中

合 計

+18.8

-1.0

 --

年初運用資金額に対する損益額の割合です

年初運用資金額=当初資金額*1.5


運用開始来

+233.4(累計損益率)


weekly_081031

当初資金総額に対する損益額の割合です

今日は、トータルではマイナスとなりました。

政策金利0.5%から0.3%に引き下げを決定。

連休や米国の経済指標発表、さらには月末

など他にも色々要因はあるのでしょうが、

日経はかなりガシャガシャした動きでした。


最後の下げ方も半端じゃありませんでした。

タイムラグがあったので、やはり金利引下げの

評価ということだけではないと思うのですが。


激動の1ヶ月が終わりました。

相場の混乱はまだ続いているようですけど。

10月の月次損益率は、当初資金比で、+2.2%でした。

現在の運用資金対比では、+1.5%となります。




◆トレード結果

システム 損益 今週の損益率
1. イニシャルレンジ 曜日 損益率
2. NYリバーサル   +0.2
3. スイングミックス
  -0.3
4. オープンレンジ Ⅰ
 

-0.3

5. オープンレンジ Ⅱ
  +0.2


  -0.8


  合計

-1.0


*本日手仕舞いにより確定した損益です

*本表の損益率は現在運用資金対比です


今日は、1件のみでプラスでした。


本来はイニシャルレンジもトレードするはずが、

最初のオーダーのプライスを間違えてしまい、

後追いでエントリも可能でしたが、見送りとしました。


日経は大幅高で、またちょっとはしゃぎ過ぎな

気もしますけど。

先物の値動きを見ていたら、ここからまだ買うのかよ、

というところでもガンガン買われていました。

まあ、今月前半の下げもきつかったですからね。




◆トレード結果

システム 損益 今週の損益率
1. イニシャルレンジ
曜日 損益率
2. NYリバーサル
  +0.2
3. スイングミックス
  -0.3
4. オープンレンジ Ⅰ
 

-0.3

5. オープンレンジ Ⅱ   +0.2


 


  合計

-0.2


*本日手仕舞いにより確定した損益です

*本表の損益率は現在運用資金対比です