今日は、プラス・マイナス混在でしたが、
トータルでは少しマイナスとなりました。
昨日からのニュースにより、株式市場は軟調だったようですが、
商品、特に工業品は暴騰気味でした。
寄付は、総じて売られすぎて始まったようで、
切り返しも早かったように思います。
私は関わっていませんが、東京ガソリンは目が回るような展開
だったようですね。
◆トレード結果 |
| システム | 損益 | 今週の損益率 | ||
| 1. スウィング | 曜日 | 損益率 | ||
| 2. トレンド | 月 | **** | ||
| 3. オーバーナイト① | 火 | -0.1 | ||
| 4. オーバーナイト② | 水 | +0.2 | ||
| 5. デイトレード① | － | 木 | -2.0 | |
| 6. デイトレード② | － | 金 | -0.2 | |
| 7. ギャップ | ＋ | 合計 | -2.1 | |
| *本日手仕舞いにより確定した損益です | ||||
そういえば、昨日スターウォーズ見に行ってきました。
ストーリー的には、前と後の展開をすでに知ってているわけですから、
特に新鮮な部分はありませんでしたけれども。
1作目を見たのは、20数年前になるのですよね。
その時に、宇宙船の計器パネルや光速ワープ、ライトセーバーの
かっこよさにしびれたようなセンセーションはもう感じません。
そういう映画がたくさん作られたこともありますし、現実の世界で、
それに近いビジュアルのものが増えたこともあるのでしょう。
（さすがにライトセーバーは現実世界にはありませんが）
なんせ、当時は、パソコンだとかワープロという言葉もなかった時代
の話ですから。
見たことないものを見せられた驚きということでは、
「宇宙戦争」のほうが強いかもしれないですね。
もう一度だけ、どちらかを見られるとしたら、
宇宙戦争を選ぶような気がします。
今日は、損切り多く、良くありませんでした。
それにしても、こんなに裏目ばかりになる日もめずらしい。
スウィング・システムは、最近こういうパターンが非常に多い。
半日～1日は順行、その後続かずにドテンというパターンです。
トレンド・システムは、失敗したときの損切り額は結構あるのですが、
取ろうとしている値幅が大きいので、必要経費としてしょうがありません。
株式市場の225・TOPIXは、調整がありそうといわれながら、
結局3月頃の水準まで来てしまいましたね。
一般玉の踏みが出ているわけでもなく、むしろ売残が増加していたり、
本当になんとなく来てしまったという感じですね。
私は上でも下でも良いのですが、行くときはドンと行ってほしいです。
7/21追記 今週は月曜日休日でしたが、表の記入日が間違ってましたので修正しました
◆トレード結果 |
| システム | 損益 | 今週の損益率 | ||
| 1. スウィング | － | 曜日 | 損益率 | |
| 2. トレンド | － | 月 | **** | |
| 3. オーバーナイト① | 火 | -0.1 | ||
| 4. オーバーナイト② | 水 | +0.2 | ||
| 5. デイトレード① | ＋ | 木 | -2.0 | |
| 6. デイトレード② | － | 金 | ||
| 7. ギャップ | － | 合計 | -1.9 | |
| *本日手仕舞いにより確定した損益です | ||||
今日は、デイトレードのみ、少しプラスでした。
各市場とも、上に行くもの、下に行くもの、なんとなく始動の
気配を感じるのですが、気のせいでしょうか。
7/21追記 今週は月曜日休日でしたが、表の記入日が間違ってましたので修正しました
◆トレード結果 |
| システム | 損益 | 今週の損益率 | ||
| 1. スウィング | 曜日 | 損益率 | ||
| 2. トレンド | 月 | **** | ||
| 3. オーバーナイト① | 火 | -0.1 | ||
| 4. オーバーナイト② | 水 | +0.2 | ||
| 5. デイトレード① | ＋ | 木 | ||
| 6. デイトレード② | ＋ | 金 | ||
| 7. ギャップ | 合計 | +0.2 | ||
| *本日手仕舞いにより確定した損益です | ||||
昨日エントリ した、新システム検討について補足を。
検討しているのは、
①スウィング・システムの対象アイテムを、よりレバレッジが
高いものに変更
②現在とは異なる手法・市場のデイトレードシステムを追加
です。
①については、新システムというよりは、対象アイテムを変更し、
内容を見直すということですね。
基本コンセプトは、現在のスウィング・システムと変わりません。
シグナルの出し方を少し変更しようと考えています。
レバレッジが高くなることもあり、ドローダウンを少し抑えたいのです。
結果的には、指標の感度を若干鈍くしたような具合になります。
売買回数が減り、トータルの収益率は少し落ちますが、
最大ドローダウンは、かなり減少します。
②については、場中、結構手が空いており、もう少し何かできそうだな
ということがきっかけのひとつです。
また、それが必ずしも悪いことばかりではないのですが、
現在は休みが長いシステムもあり、資金効率をもう少し良くしたい、
ということもあります。
以前にシミュレーションしていた方法なども含めていろいろ試しましたが、
一番ものになりそうなのは、ボラティリティの拡大に付いて行く方法です。
したがって、毎日必ず売買するわけではありません。
これは、エントリーの仕方だけ見れば、上記あるいは現在行っている
スウィング・システムに近いものです。
商品市場の銘柄固定でやるのですが、大きなギャップを開ける頻度が
高いため、1日で終わらせてしまうということです。
エントリーは一度に全玉、手仕舞いは最大3～4分割、
一部は決め撃ち（指値）で利入れ、ストップロス＋トレーリング・ストップ
といった感じです。
年におよそ100回程度の売買になると思われます。
いずれも、もう少し詳細の分析と検証をおこなって、
決めて行きたいと思っています。
