昨日エントリ した、新システム検討について補足を。
検討しているのは、
①スウィング・システムの対象アイテムを、よりレバレッジが
高いものに変更
②現在とは異なる手法・市場のデイトレードシステムを追加
です。
①については、新システムというよりは、対象アイテムを変更し、
内容を見直すということですね。
基本コンセプトは、現在のスウィング・システムと変わりません。
シグナルの出し方を少し変更しようと考えています。
レバレッジが高くなることもあり、ドローダウンを少し抑えたいのです。
結果的には、指標の感度を若干鈍くしたような具合になります。
売買回数が減り、トータルの収益率は少し落ちますが、
最大ドローダウンは、かなり減少します。
②については、場中、結構手が空いており、もう少し何かできそうだな
ということがきっかけのひとつです。
また、それが必ずしも悪いことばかりではないのですが、
現在は休みが長いシステムもあり、資金効率をもう少し良くしたい、
ということもあります。
以前にシミュレーションしていた方法なども含めていろいろ試しましたが、
一番ものになりそうなのは、ボラティリティの拡大に付いて行く方法です。
したがって、毎日必ず売買するわけではありません。
これは、エントリーの仕方だけ見れば、上記あるいは現在行っている
スウィング・システムに近いものです。
商品市場の銘柄固定でやるのですが、大きなギャップを開ける頻度が
高いため、1日で終わらせてしまうということです。
エントリーは一度に全玉、手仕舞いは最大3～4分割、
一部は決め撃ち（指値）で利入れ、ストップロス＋トレーリング・ストップ
といった感じです。
年におよそ100回程度の売買になると思われます。
いずれも、もう少し詳細の分析と検証をおこなって、
決めて行きたいと思っています。