今日は、少しプラスで終了しました。
実際には売買していませんが、休止中のオーバーナイト①は、
仮想売買上で過去の最大ドローダウン（MDD）より戻したので、
休止を解除します。
ただし、依然としてMDDの75％を超えているため、
建玉数は通常の1/2で運用します。
このことや持越しポジションの値洗いが好調なことから、
今月は順調に推移しそうな気がします。
昨日の記事の新システムについては、まだ未完成のものですから、
結果を日々公開はしませんので、あしからず。
◆トレード結果 |
| システム | 損益 | 今週の損益率 | ||
| 1. スウィング | 曜日 | 損益率 | ||
| 2. トレンド | 月 | +0.4 | ||
| 3. オーバーナイト① | 火 | |||
| 4. オーバーナイト② | 水 | |||
| 5. デイトレード① | ＋ | 木 | ||
| 6. デイトレード② | ＋ | 金 | ||
| 7. ギャップ | 合計 | +0.4 | ||
| *本日手仕舞いにより確定した損益です | ||||
明日より、新しいデイトレードシステムのテスト運用を始めようと思います。
現在のポートフォリオには含めず、別アカウントでの運用となります。
実際には、実験的な目的もあり、テストの半歩手前の状態です。
一応、売買ルールの決定とシミュレーションはしてるのですが、
もう少し詰めたい部分も残っています。
先に実践をするのは、実際に売買してみないと分からない部分があるからです。
このシステムは、エントリは簡単で、それについては問題ありません。
市場価格が、その日のポイントに達したらエントリするだけです。
一方、手仕舞いについては、建玉の1/3ずつ、それぞれに指値、
ストップ（逆指）、引成を使い分けます。
実際に見てみたいのは、この手仕舞いの部分です。
大きくは、
①実際のオーダーをどのように出すか（タイミング等も含め）
②オーダーに対する約定率に誤差が出ないか
という点です。
①については、すべてのオーダーを一回で出せればよいのですが、
口座開設しているブローカーで、それに対応できるところはありません。
指値とストップ、指値と引成（実際には指成注文）は同時にできるのですが。
これに加え、条件によってストップを何回か動かすので、実際には
どのようなオーダーで対応するのがベストかを試そうと思っています。
②については、①とも関連するのですが、特に引成の約定率のことです。
経験則では、大引け直前のオーダーでは約定しない場合も多々あるので、
何時くらいに注文を入れておけばほぼ確実か、という点を確認しようと
思っています。
まあ、最悪は引け直前に成行でぶつけるという手もありますが。
あと、非常にまれだとは思いますが、指値が約定しない可能性も
ゼロではないので（当日最良値と同値だった場合）、
それも合わせてということです。
スリッページならそのリスクを折り込んでおけばよいのですが、
約定するはずが実際にはしない、というのは結構痛いので。
少なくとも8月一杯、場合によっては9月まで続けるつもりです。
今週は、取ったり取られたりで、トータルでは少しマイナスになりました。
総損失（負けトレード）はこんなものだと思うのですが、
総利益（勝ちトレード）でこれというヒットが無く、
最終損益が振るわずに終わった、という感じです。
7月の月次損益は、当初資金比で－4.0%でした。
大きな損失を計上したトレードが2つほどあり、そのマイナス分を
挽回できずに終わりました。
先月が少しできすぎだったので、こんなものかもしれません。
資金増減推移で、今までのトレンドラインをキープできるかどうかが
ここからのポイントになると思っています。
7/30追記：デイトレード①の週間損益率を誤記しておりましたので訂正しました（誤-0.1 → 正-1.0）
■週間運用実績 05/7/25-7/29 |
システム |
週間損益率(%) | 資金増減率(%) |
| 1. スウィング | +0.1 | +1.5 |
| 2. トレンド | 0.0 | +17.6 |
| 3. オーバーナイト① | 休止中 | -1.6 |
| 4. オーバーナイト② | -0.3 | -0.2 |
| 5. デイトレード① | -1.0 | +7.2 |
| 6. デイトレード② | +0.6 | +5.6 |
| 7. ギャップ | 0.0 | +0.6 |
| 合 計 | -0.5 |
+30.8 |
資金増減率推移 |
||
| ・損益率は現在の資金総額に対する損益額の割合です |
| ・次回の見直しをするまでの間、資金総額は一定です |
| ・資金増減率は、運用開始当初の資金額に対する増減の |
| 割合です |
今日は、トータルでは、ほぼトントンでした。
月末というのが関係あるのかは分かりませんが、
少しだけ熱い市場が多かったようにも思います。
昨日ちょっと口走った、225・TOPIXは、
寄付きではあっさり昨日高値を更新しました。
もし、昨日タートルスープで売仕掛けていたら、
寄付でストップロスを超え、手仕舞でした。
しかし、場中の値動きを見る限りでは、カンカンの強気と
いうわけでもなかったようです。
気持ち良く上抜ければわかりやすかったのですが、
まだ不透明感残る展開ですね。
◆トレード結果 |
| システム | 損益 | 今週の損益率 | ||
| 1. スウィング | ＋ | 曜日 | 損益率 | |
| 2. トレンド | 月 | -0.5 | ||
| 3. オーバーナイト① | 火 | +0.4 | ||
| 4. オーバーナイト② | 水 | -0.6 | ||
| 5. デイトレード① | － | 木 | +0.1 | |
| 6. デイトレード② | － | 金 | +0.0 | |
| 7. ギャップ | 合計 | -0.5 | ||
| *本日手仕舞いにより確定した損益です | ||||
今日は、デイトレードのみ、合計では小幅プラスでした。
株式市場、225・TOPIXは、高値更新しましたが、
上げきりませんでしたね。
そう言っていると、あっさり抜けていくことも多々あるのですが、
今日の高値は、少なくとも短期でのポイントになりそうです。
タートルスープならば、今日ショートエントリです。
うちのシステムは、ボラティリティのトレンドフォローなので、
まだロングなのですが。
◆トレード結果 |
| システム | 損益 | 今週の損益率 | ||
| 1. スウィング | 曜日 | 損益率 | ||
| 2. トレンド | 月 | -0.5 | ||
| 3. オーバーナイト① | 火 | +0.4 | ||
| 4. オーバーナイト② | 水 | -0.6 | ||
| 5. デイトレード① | － | 木 | +0.1 | |
| 6. デイトレード② | ＋ | 金 | ||
| 7. ギャップ | 合計 | -0.5 | ||
| *本日手仕舞いにより確定した損益です | ||||
