今日は、今まで動かなかったものが急に動き出したりして、
トータルではプラスでした。
USDもついに114円台を出しましたね。
現在システムトレードで為替はやっていないのですが、
週足チャートを見ていてちょっと思いついたアイディアがあって、
少し検証してみようと思っています。
◆トレード結果 |
| システム | 損益 | 今週の損益率 | ||
| 1. スウィング | 曜日 | 損益率 | ||
| 2. トレンド | 月 | +0.9 |
||
| 3. デイトレード① | ＋ | 火 | ||
| 4. デイトレード② | － | 水 | ||
| 5. デイトレード③ | ＋ | 木 | ||
| 金 | ||||
| 合計 | +0.9 |
|||
＊本日手仕舞いにより確定した損益です ＊日々の損益率は現在運用資金対比です |
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週末に作業していたポートフォリオの再構築が終わりました。
なんでもないことのように思われるかもしれませんが、
運用資金、建玉数の変更をする場合は、シミュレーションを
やり直して成績を取り直すので、結構手間かかるのです。
10月からの運用を以下のとおりにします。
■資金の再投資
運用資金を当初資金比で20％増額します。
7月にやはり20％増にしているので、当初資金の4割増し
で運用することになります。
■運用システムの変更
7つあったトレードシステムを3除外、1追加として
トータルでは5システムのラインナップとします。
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1.スウィング
2.トレンド
3.デイトレード①
4.デイトレード②
5.デイトレード③ （新）
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オーバーナイト①、オーバーナイト②、ギャップの各システムは
当面の間保留とします。
・・今後いっさいやらないということではありません。
繰り返しになりますが、新システムはこんな感じのものです。
保留としたシステムは、とんでもなく悪かったわけでもないのですが、
想定していたよりも売買回数が少ないため、資金効率を考えて
このようにしました。
同様に、スウィングもトレード方法と対象アイテムを見直そうと思って
いたのですが、以下の理由で今回は見送りました。
・今回の新システムと同時に変更してしまうと、全体のバランスへの
影響がかなり大きそうなので
・もともとは日足をベースにシミュレーションしていたのですが、
先月頃より日中足での分析・検証に切り替えたため、
検証しきれていない部分がある
・市場のボラティリティの変化により、現行スウィングシステムの
パーフォーマンスが少し復活してきたため
■その他
運用資金の増加にともない、建玉数も増加させます。
ただ、単純に20％増というわけではなく、各システムの実績など
を考慮して、資金配分も少し見直しています。
今回に限らず、普段からそうなのですが、
全体でのバランスをとる時に一番重要視しているのは
実は収益額ではありません。
決してどうでも良いことではないのですが、順番で言うと
2番か3番ですね。
1番は、トータルでの収益曲線がいかに直線に近くなるか、
ということです。
5年くらいのスパンで見てですが。
今週は、ほぼ横ばいでした。
週中では一旦ドローダウンから復帰したのですが、
金曜日のマイナスにより、週末時点では少しへこんでしまいました。
以前アップしたのですが、10月より運用資金とシステム構成の見直しを
おこないます。
内容については週末にぼちぼち記事にしようと思っています。
半期ですので、現在のシステムごとの成績もまとめようと思って
いるのですが、これは週末に出来るかわかりません。
ポートフォリオの再構築を優先しますので、来週いっぱいをめどに
進めようと思います。
■週間運用実績 05/9/26-9/30 |
システム |
週間損益率(%) | 資金増減率(%) |
| 1. スウィング | +1.1 | +5.6 |
| 2. トレンド | 0.0 | +34.4 |
| 3. オーバーナイト① | 0.0 | -1.6 |
| 4. オーバーナイト② | 0.0 | +1.1 |
| 5. デイトレード① | -0.4 | +15.5 |
| 6. デイトレード② | +0.4 | +9.2 |
| 7. ギャップ | -0.6 | +0.5 |
| 合 計 | +0.4 |
+64.8 |
資金増減率推移 |
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| ・損益率は現在の資金総額に対する損益額の割合です |
| ・次回の見直しをするまでの間、資金総額は一定です |
| ・資金増減率は、運用開始当初の資金額に対する増減の |
| 割合です |
今日は、今週の利益をだいぶ吐き出してしまいました。
スウィング・システムは、株式の指数を指標に使っているのですが、
今日の乱高下に振られてしまいました。
225先物で見ると、開始30分で寄りから140円下げたかと思えば、
切り返して一気に寄付値まで戻ってるのですから、
笑ってしまいました。
週末、月末、半期末ですから、益出しやポジション調整なども
いろいろとあるのでしょう。
これは仕方ありません。
ギャップ・システムは、間が悪いというか、売建値が今日の最安値でした。
結構時間がたってからも、何度か安値を伺いに来ていたようですが、
結局破られず、踏みました。
今月最終日が終わりました。
9月の月次損益率は、当初資金比で、+3.0％でした。
◆トレード結果 |
| システム | 損益 | 今週の損益率 | ||
| 1. スウィング | － | 曜日 | 損益率 | |
| 2. トレンド | 月 | +0.3 |
||
| 3. オーバーナイト① | 火 | +0.9 | ||
| 4. オーバーナイト② | 水 | -0.3 | ||
| 5. デイトレード① | － | 木 | +0.6 | |
| 6. デイトレード② | ＋ | 金 | -1.1 | |
| 7. ギャップ | － | 合計 | +0.4 |
|
| *本日手仕舞いにより確定した損益です | ||||
今日は、トータルではプラスでした。
デイトレードの銘柄は、最近ボラティリティが低下しており、
なかなか取り難い展開になっています。
逆に言えば、大きな損失もないわけで、耐えるというよりは
良い環境になるまでゆっくり待つという心境です。
毎度のことながら、それにしても株式は強い。
調整に入ってもおかしくない、と誰もが思っているのでしょう。
実際にそれも起こりうると思います。
それゆえ、センチメントとしては、カンカンの強気にまでいたっていない
と思っているので、本当の天井はだいぶ先のような気がします。
大局的には、ヘッジならまだしも、売りで取る場面ではないということでしょう。
◆トレード結果 |
| システム | 損益 | 今週の損益率 | ||
| 1. スウィング | ＋ | 曜日 | 損益率 | |
| 2. トレンド | 月 | +0.3 |
||
| 3. オーバーナイト① | 火 | +0.9 | ||
| 4. オーバーナイト② | 水 | -0.3 | ||
| 5. デイトレード① | － | 木 | +0.6 | |
| 6. デイトレード② | － | 金 | ||
| 7. ギャップ | 合計 | +1.6 |
||
| *本日手仕舞いにより確定した損益です | ||||
