週末に作業していたポートフォリオの再構築が終わりました。
なんでもないことのように思われるかもしれませんが、
運用資金、建玉数の変更をする場合は、シミュレーションを
やり直して成績を取り直すので、結構手間かかるのです。
10月からの運用を以下のとおりにします。
■資金の再投資
運用資金を当初資金比で20％増額します。
7月にやはり20％増にしているので、当初資金の4割増し
で運用することになります。
■運用システムの変更
7つあったトレードシステムを3除外、1追加として
トータルでは5システムのラインナップとします。
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1.スウィング
2.トレンド
3.デイトレード①
4.デイトレード②
5.デイトレード③ （新）
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オーバーナイト①、オーバーナイト②、ギャップの各システムは
当面の間保留とします。
・・今後いっさいやらないということではありません。
繰り返しになりますが、新システムはこんな感じのものです。
保留としたシステムは、とんでもなく悪かったわけでもないのですが、
想定していたよりも売買回数が少ないため、資金効率を考えて
このようにしました。
同様に、スウィングもトレード方法と対象アイテムを見直そうと思って
いたのですが、以下の理由で今回は見送りました。
・今回の新システムと同時に変更してしまうと、全体のバランスへの
影響がかなり大きそうなので
・もともとは日足をベースにシミュレーションしていたのですが、
先月頃より日中足での分析・検証に切り替えたため、
検証しきれていない部分がある
・市場のボラティリティの変化により、現行スウィングシステムの
パーフォーマンスが少し復活してきたため
■その他
運用資金の増加にともない、建玉数も増加させます。
ただ、単純に20％増というわけではなく、各システムの実績など
を考慮して、資金配分も少し見直しています。
今回に限らず、普段からそうなのですが、
全体でのバランスをとる時に一番重要視しているのは
実は収益額ではありません。
決してどうでも良いことではないのですが、順番で言うと
2番か3番ですね。
1番は、トータルでの収益曲線がいかに直線に近くなるか、
ということです。
5年くらいのスパンで見てですが。