06/7/18（火） 本日の売買

今日は、結果的には順調でした。

すべて順風というわけではありませんで、

前場は損失、後場にカバーできてわずかにプラス

といったものもあります。

mini日経先物が本日上場でした。

出来高は期近もので22,345枚でしたが、まずこんなものでしょうね。

当たり前といえば当たり前なのですけれども、

ラージ日経先物とはかなり強い裁定が働いているようで、

場中の約定値スプレッドは、ほぼ±10円に収まっていたようです。

まだ1日だけなのでなんとも言えませんが。

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◆トレード結果

システム	損益		今週の損益率
1. 前日値幅	＋		曜日	損益率
2. DMI			月	****
3. プッシュ＆プル　Ⅰ	＋		火	+1.7
4. プッシュ＆プル　Ⅱ	＋		水
5. オープンレンジ	＋		木
6. トリプレット	＋		金
			合計	+1.7
＊本日手仕舞いにより確定した損益です ＊本表の損益率は現在運用資金対比です 　 1ポイントが週間実績の1.5に相当します 【システム名称新旧対照】 　1.前日値幅（旧　スウィング）　2.DMI（旧　トレンド） 　3.プッシュ&プルⅠ（旧　デイトレード①） 　4.プッシュ&プルⅡ（旧　デイトレード②） 　5.オープンレンジ（旧　デイトレード③）　6.トリプレット（新規）

週間運用実績 06/7/10-7/14

先週は、日別では損益が比較的大きく動きましたが、

トータルではほぼとんとんでした。

連休中にも、海外の市場では調整色が強くなっているようですが、

東京市場もしばらくは同じ動きでしょうね。

商品についても、単なるイケイケとは違うステージに入っているように

見受けられます。

いずれにしてもトレードは淡々とこなしていきます。

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■週間運用実績　06/7/14 現在

システム	累計損益率(%)	前週比	状態
1. 前日値幅	+15.2	-1.5	運用中
2. DMI	+34.2	+2.3	運用中
3. プッシュ＆プル　Ⅰ	+57.8	+1.0	運用中
4. プッシュ＆プル　Ⅱ	+8.6	-1.1	運用中
5. オープンレンジ	+17.4	0.0	運用中
6. トリプレット	-1.3	-1.3	運用中
オーバーナイト①	-1.6	--	保留
オーバーナイト②	+1.1	--	保留
ギャップ	+0.5	--	保留
合 計	+132.0	0.0	--

・損益率は当初資金総額に対する損益額の割合です

・次回の見直しをするまでの間、運用資金総額は一定です

（当初資金を1とすると、05/7～9月は1.2、10～12月は1.4、 　　06/1月～は1.5です）

06/7/14（金） 本日の売買

今日は、昨日の反動ではないのでしょうけれども、

トレード数少なく、トータルではわずかにプラスでした。

ゼロ金利解除で流れが少し変わっていくのでしょうか。

中東情勢の緊迫化、商品市況の高値追いなどで、

それどころではなくなっている感じもありますが。

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◆トレード結果

システム	損益		今週の損益率
1. 前日値幅			曜日	損益率
2. DMI			月	-1.3
3. プッシュ＆プル　Ⅰ	＋		火	+0.7
4. プッシュ＆プル　Ⅱ	－		水	-1.7
5. オープンレンジ			木	+2.2
6. トリプレット			金	+0.1
			合計	+0.0
＊本日手仕舞いにより確定した損益です ＊本表の損益率は現在運用資金対比です 　 1ポイントが週間実績の1.5に相当します 【システム名称新旧対照】 　1.前日値幅（旧　スウィング）　2.DMI（旧　トレンド） 　3.プッシュ&プルⅠ（旧　デイトレード①） 　4.プッシュ&プルⅡ（旧　デイトレード②） 　5.オープンレンジ（旧　デイトレード③）　6.トリプレット（新規）

06/7/13（木） 本日の売買

夕方更新しなかったらこんな時間になってしまいました。

今日はトレード数多く、トータルではプラスでした。

株式市場は、まだ落ち着かないですね。

最近こういうパターンが多いようです。

今日は大きな行って来いでしたが、そのことではありません。

　外電　→　寄付　大GAP　→　やや強引と思える一方向への展開

という形です。

まあ、綺麗な言い方をすれば、需給による変動が大きいということ

になるのでしょうけれども。

詳しく調べてませんが、こういう傾向の時期は、過去においても

意外と少ないのではないでしょうか。

トレンド発生しかけるが短命、あるいは保ち合いでかつ変動幅少ない、

というパターンは沢山あったと思うのですが、現状はそのどちらにも

当てはまらないような気がします。

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◆トレード結果

システム	損益		今週の損益率
1. 前日値幅	－		曜日	損益率
2. DMI	＋		月	-1.3
3. プッシュ＆プル　Ⅰ	＋		火	+0.7
4. プッシュ＆プル　Ⅱ	－		水	-1.7
5. オープンレンジ			木	+2.2
6.トリプレット			金
			合計	-0.1
＊本日手仕舞いにより確定した損益です ＊本表の損益率は現在運用資金対比です 　 1ポイントが週間実績の1.5に相当します 【システム名称新旧対照】 　1.前日値幅（旧　スウィング）　2.DMI（旧　トレンド） 　3.プッシュ&プルⅠ（旧　デイトレード①） 　4.プッシュ&プルⅡ（旧　デイトレード②） 　5.オープンレンジ（旧　デイトレード③）　6.トリプレット（新規）

システム別の特徴、寸評等（１）

運用システムの簡単な説明など

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1.前日値幅　（旧　スウィング）　

前日の値幅（TrueRange）を使用してエントリポイントを
決めるので、この名称になっています。

5月よりエントリポイントの決め方をマイナーチェンジしていますが、

前日値幅を使用すること自体は変わっていません。

唯一、株式市場で売買をおこなうものです。

今回は、割当て資金、建玉数ともに変更していません。

2.DMI　（旧　トレンド）

エントリの指標の一つにテクニカル分析のDMI（Directional
Movement Index）を用いるので、この名称としました。
実際には複数の指標を組み合わせて売買シグナルとしています。

数日前のシステム別損益グラフにあるように、ここ半年ほど

有効なシグナルがなかなか出ていません。
過去にもこういうことは幾度かありました。
しかし現在の状況はその頃とはまた違い、市場環境（値位置や

ボラティリティ）があまりに変わってしまい、当面は（もしくは半永久的に）

難しいかもしれません。

有効性を見極めるために運用はまだ続けますが、ストップロス、

建玉数などを見直ししています。
7月より、建玉数は従来の半分、ストップロスの値幅は2倍、
タイムピリオドの期間を従来の約半分、としています。

次回の見直し時には、ポートフォリオからはずす事も
視野に入れます。

3.プッシュ&プルⅠ　（旧　デイトレード①）

これは板寄せの商品でおこなっています。
従って、ザラバ銘柄のスカルピングのような方法とは全然違う

売買手法です。
プライスが上がれば買い、下がったら売り、ということを単純に

繰り返すので、こういう名称にしています。

今回、複数限月への分散を検討しましたが、総損益、ドローダウン

ともにかえって悪くなるようなので、従来どおり単限月としました。

建玉数を少し増やしています。