システム別の特徴、寸評等(1) | システムトレードな日々

システムトレードな日々

システムトレード(システム売買)の記録などを中心に粛々と。市況や銘柄情報はあまり書きません。徒然に、トレード以外のことも少しは書きます。

運用システムの簡単な説明など


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1.前日値幅 (旧 スウィング) 


前日の値幅(TrueRange)を使用してエントリポイントを
決めるので、この名称になっています。

5月よりエントリポイントの決め方をマイナーチェンジしていますが、

前日値幅を使用すること自体は変わっていません。

唯一、株式市場で売買をおこなうものです。


今回は、割当て資金、建玉数ともに変更していません。



2.DMI (旧 トレンド)


エントリの指標の一つにテクニカル分析のDMI(Directional
Movement Index)を用いるので、この名称としました。
実際には複数の指標を組み合わせて売買シグナルとしています。


数日前のシステム別損益グラフにあるように、ここ半年ほど

有効なシグナルがなかなか出ていません。
過去にもこういうことは幾度かありました。
しかし現在の状況はその頃とはまた違い、市場環境(値位置や

ボラティリティ)があまりに変わってしまい、当面は(もしくは半永久的に)

難しいかもしれません。


有効性を見極めるために運用はまだ続けますが、ストップロス、

建玉数などを見直ししています。
7月より、建玉数は従来の半分、ストップロスの値幅は2倍、
タイムピリオドの期間を従来の約半分、としています。


次回の見直し時には、ポートフォリオからはずす事も
視野に入れます。



3.プッシュ&プルⅠ (旧 デイトレード①)


これは板寄せの商品でおこなっています。
従って、ザラバ銘柄のスカルピングのような方法とは全然違う

売買手法です。
プライスが上がれば買い、下がったら売り、ということを単純に

繰り返すので、こういう名称にしています。


今回、複数限月への分散を検討しましたが、総損益、ドローダウン

ともにかえって悪くなるようなので、従来どおり単限月としました。

建玉数を少し増やしています。