およそ1ヶ月ぶりになります。
明日よりトレードとブログの更新を再開します。
今日も一応相場を見るには見ていたのですが、連休中に海外市場は
結構動いていたので、開店休業としました。
案の定、商品はストップ高ばかり、株式はギャップアップ後あまり
動かずで、参加してもあまり手の出しようがない状況でした。
いくつかシステムの入れ替えもした上での再始動となります。
四半期レビュー等が未完成のままで、少し順序が逆になってしまいますが、
そちらも追々投稿していくつもりです。
・運用開始からの成績
運用開始（05年3月）からの累計損益率は、07年3月末時点で153.9％
となりました。
実績ベースでの最大ドローダウンは、11.2％（運用資金比、06年12月）
となっています。
最長フラット期間は、06年7月19日～10月29日の103営業日となっています。
・今四半期（07年1-3月）の成績
今四半期は、3ヶ月合計損益率が9.4％（運用資金比）となりました。
期間後半は浮き沈みが激しい展開で、3月27日にドローダウン7.4％を
記録しました。
ベンチマーク（同条件による過去5年のシミュレーションにおける1年当たり
収益の3ヶ月割り）との比較では、アンダーパフォームとなっています。
2月下旬に、世界同時株安とも言われる相場が出現し、特に株式と
為替市場では非常にボラティリティが大きな状態が1週間ほど続きました。
期間後半の激しさは、この影響もいくらか加わっているものと考えられます。
■システム改廃履歴
システム |
運用開始 | 運用 終了 | 市場 | 旧名称 |
| 前日値幅 | 05/4 | － | ETF→ 指数 | スウィング |
| プッシュ＆プルⅠ | 05/4 | － | 商品 | デイトレード① |
| オープンレンジ | 05/9 | － | 商品 | |
| トリプレット | 06/7 | － | 商品 | |
| イニシャルレンジ | 06/10 | － | 指数 | |
| バイアス・コンボ | 06/10 | － | 指数 | |
| FX-マルチ | 07/1 | － | FX | |
| オーバーナイト① | 05/4 | 05/9 | 商品 | |
| オーバーナイト② | 05/4 | 05/9 | 商品 | |
| ギャップ | 05/4 | 05/9 | 商品 | |
| DMI | 05/4 | 06/12 | 商品 | トレンド |
| プッシュ＆プルⅡ | 05/4 | 06/12 | 商品 | デイトレード② |
「当初資金比」は実際の金額推移と同じ、「運用資金比」は
複利運用しないシステム自体のパフォーマンスに近いものと
言えます。
◆月次損益率 |
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| 年月 | 損益率 当初資金比 |
運用資金量 | 損益率 運用資金比 |
| 05/3 | 15.2 | 1 | 15.2 |
| 4 | -1.7 | 1 | -1.7 |
| 5 | 7.2 | 1 | 7.2 |
| 6 | 14.0 | 1 | 14.0 |
| 7 | -4.0 | 1.2 | -3.3 |
| 8 | 31.0 | 1.2 | 25.9 |
| 9 | 3.0 | 1.2 | 2.5 |
| 10 | 13.9 | 1.4 | 9.9 |
| 11 | 8.9 | 1.4 | 6.3 |
| 12 | 12.4 | 1.4 | 8.9 |
| 06/1 | 8.1 | 1.5 | 5.4 |
| 2 | 7.7 | 1.5 | 5.1 |
| 3 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
| 4 | -4.8 | 1.5 | -3.2 |
| 5 | 5.7 | 1.5 | 3.8 |
| 6 | 6.9 | 1.5 | 4.6 |
| 7 | 2.1 | 1.5 | 1.4 |
| 8 | -5.6 | 1.5 | -3.7 |
| 9 | 3.8 | 1.5 | 2.5 |
| 10 | 7.0 | 1.5 | 4.7 |
| 11 | -6.3 | 1.5 | -4.2 |
| 12 | 13.8 | 1.5 | 9.2 |
| 07/1 | 2.4 | 1.5 | 1.6 |
| 2 | 0.5 | 1.5 | 0.4 |
| 3 | 11.1 | 1.5 | 7.4 |
| 合計 | 153.9 | 120.9 | |
＊05/3月はテスト運用 ＊当初資金比＝月次損益額／当初資金額*100 ＊運用資金比＝月次損益額／該当月資金額*100 |
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