07年3月四半期実績 総評 | システムトレードな日々

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システムトレード(システム売買)の記録などを中心に粛々と。市況や銘柄情報はあまり書きません。徒然に、トレード以外のことも少しは書きます。

・運用開始からの成績

 

運用開始(05年3月)からの累計損益率は、07年3月末時点で153.9%

となりました。


実績ベースでの最大ドローダウンは、11.2%(運用資金比、06年12月)

となっています。

最長フラット期間は、06年7月19日~10月29日の103営業日となっています。



・今四半期(07年1-3月)の成績


今四半期は、3ヶ月合計損益率が9.4%(運用資金比)となりました。


期間後半は浮き沈みが激しい展開で、3月27日にドローダウン7.4%

記録しました。

ベンチマーク(同条件による過去5年のシミュレーションにおける1年当たり

収益の3ヶ月割り)との比較では、アンダーパフォームとなっています。


2月下旬に、世界同時株安とも言われる相場が出現し、特に株式と

為替市場では非常にボラティリティが大きな状態が1週間ほど続きました。

期間後半の激しさは、この影響もいくらか加わっているものと考えられます。