表題について、現況とポートフォリオの再構築などを
簡単にまとめます。
【市況と全体のパフォーマンス】
前四半期は、1月が好調だったものの2月半ばから
3月末まではかなり低調に推移しました。
ドローダウンはシミュレーションと実行レベルいずれの
最大値も更新していませんが、それに近づくレベルで
現在に至っています。
個別システムでは、指数系の１つ（NYリバーサル）が
相当に不調で、建玉数ダウンでの対応となりました。
ただ、全体で見れば、指数系と商品も含めて激しく
やられたというよりは、手が出ない相場が続いたと
言った方が適切かもしれません。
特に商品の方は、値幅制限拡大などの影響もある
のでしょうが、ちょっとかつてないボラティリティが
継続し、ほとんど売買サインが出ないシステムも
ありました。
以前にも少し触れたかも知れませんが、今のところは、
システムが機能しなくなったということではなく、
市場の波乱によりパフォーマンスが落ちているという
認識をしています。
4月に入って売買はしていませんが、仮想売買の
検証では商品の2システムが急激に復活し、全体では
2週間で3％程度の利益となっています。
つまり休まない方が良かったということですが。
ただ、指数系は相変わらずダメダメです。
【今四半期の対応】
上記のような認識なので、ここははずみで大きく変更を
する場面ではないと考えています。
従って、基本は現状維持、大きくは変えないという方針で
のぞみました。
システムのラインナップは変更せず、内容のマイナー
チェンジとしました。
建玉数のリバランスは若干おこなっています。
システムの変更点は次のとおり。
・NYリバーサル
ストップロスとトレーリングストップを、値幅率から
ATRベースに変更。
建玉数を固定からこれもATRベースのポジション
サイジングに変更。
トータルリターンやMDDはそれ程大きくは変わらない
のですが、損益曲線が滑らかになるのと資金効率が
若干良くなるので採用しました。
言うまでもなく、今の相場にフィッティングしたわけ
ではないので、この2、3月も同じくらいやられます。
・スイングミックス
ワンナイトのシステムを追加。
実際にはスイングトレードというよりは、どちらかというと
バイアス、アノマリー系の戦略のものです。
これで都合6つの子システムを統合したシステムと
いうことになります。
中での資金配分というか、建玉数の見直しをしています。