今回は有名な数学者が聖杯にたどりつくまでをノンフィクションで書かれた本を紹介します。
ジム・シモンズがどういった系統のトレードシステムを構築したのかが、この本に書かれています。
ある通貨が三日連続で下がったら、四日目にも下がる確率は？銀の価格は金の価格に追従するか？小麦の価格を見れば金などのコモディティの価格を予測できるか？シモンズはさらに、さまざまな自然現象が価格に影響を及ぼすかどうかも探った。
「上」の105ページより引用
「一番大事なのは、つねに正解じゃなくても、十分に多くの場合に正解であることだ」
「上」の147ページより引用
「たくさん取引すれば、そのうち五十一パーセントだけ当てればいい。一回ごとの取引の優位性はもっと小さくできる」
「上」の191ページより引用
「１００回中50.75回しか当たらないが・・・、50.75回は100パーセント当たる。そうすれば億万長者になれる」
「下」の193ページより引用
簡単には気付けないかすかなアノマリーをシモンズは統計、言語、音声認識、暗号などの専門家を雇い入れて、トレードシステムとして完成させたようです。世界的に有名なヘッジファンドがどういった系統のトレードシステムを使っているかが分かったので参考になりました。システムトレードを考えている人には必ず参考になると思います。
↑日経225日足。前回紹介した本間宗久相場三昧伝に丑の日は高値と安値になる確率が高いということが書いてあったので検証してみました。３月２日（土）と４月７日（日）は土日なので除外してます。４月１９日と５月１３日がピンポイントで当たってます！ぜひあなたの銘柄で検証してみてください。参考にしたのは以下の書籍です。
次回は６月中に更新予定です。