今回はシステムトレードの手法であるPLフィルターが書かれている本を紹介します。
↑上記の本にはタートルズの手法が分かりやすく書いてあります。タートルズの資金管理のユニットという考え方、エッジについて、小次郎講師の大循環分析が参考になりました。
「PLフィルターとは「前回が勝ちトレードだったらその次のシグナルでエントリーしない」というものです。タートルズがPLフィルターをつける理由は、タートルズの狙いがトレンドフォローであり、かつ、大きなトレンドをしっかり取るという基本方針に起因しています。上昇でも下降でも大きなトレンドが２回続けて発生する可能性は極めて低いと言えます。事実、PLフィルターを用いて年間の売買回数を約３割減らしても利益は減らなかったという実績があります。」
トレーダーズバイブル 154ページより引用
↑システムトレードの手法の有効性について、検証している本です。私はADXについての話とオープニングレンジブレイクアウトについての話が参考になりました。
「P/Lフィルターとは「一定のトレンドが継続された後は、レンジまたはダマシになる可能性が高い」ため「利益が出た直近のトレードと反対方向に出たシグナルは無視するというフィルターである。」
魔術師に学ぶFXトレード 77ページより引用
PLフィルターのことを最初知ったときは、意味がまったくわかりませんでした。そこで仕切ったなら反対に仕掛ければいいじゃない？そんな簡単にはいかないのがトレードだと気づいた今ではPLフィルターを価値のある考え方だと思っています。
↑ドル円日足。パラボリックが反転したあと、次の寄り付きで売りエントリーして、７日持っていた場合。