RSI

RSI

オシレーター系のテクニカル指標。英語では、で、頭文字のRSIで呼ばれるのが一般的である。日本語では、相対力指数。

単にRSIといった場合、CutlerのRSIを指すことが多い。

WilderのRSI

算出方法は

RSI = 値上がり幅の指数α) ÷ (値上がり幅の指数移動平均(α) ＋ 値下がり幅の指数移動平均(α)) × 100

α=1/14を使うのをワイルダーは推奨している。つまり、14日の修正移動平均。30以下では売られすぎ70以上では買われすぎの水準と言える。

ロバート・バーンズのDirectional Relative Volatility (DRV)も同じ物。${\displaystyle {\mbox{DRV}}={\mbox{RSI}}/50-1}$。

CutlerのRSI

WilderのRSIの指数移動平均を単純移動平均に置き換えた物をCutlerのRSIという。

算出方法は

RSI = n日間の値上がり幅合計 ÷ (n日間の値上がり幅合計 ＋ n日間の値下がり幅合計) × 100

nとして、14や9を使うのが、一般的。30以下では売られすぎ70以上では買われすぎの水準と言える。

トゥーシャー・シャンデが1994年に発表した、Chande Momentum Oscillator (CMO) もCutlerのRSIと同じ物。${\displaystyle {\mbox{CMO}}=2{\mbox{RSI}}-100}$。

ストキャスティクスRSI

1994年にトゥーシャー・シャンデとスタンリー・クロールが「The New Technical Trader%K。指標の指標。

ストキャスティクスRSI = (RSI - n日間のRSIの最小値) ÷ (n日間のRSIの最大値 - n日間のRSIの最小値)
ストキャスティクスRSIシグナル = ストキャスティクスRSIの単純移動平均

RSIのストキャスティクス%Dは、

(RSI - n日間のRSIの最小値)の単純移動平均 ÷ (n日間のRSIの最大値 - n日間のRSIの最小値)の単純移動平均

であり、上記の単純移動平均（指標の指標の指標）がRSIのストキャスティクスSlow%Dである。