以前ブログで取り上げた
ケルトナーチャンネルとボリンジャーバンドを使ったブレイクアウトシステムの紹介です。
FXで有名なしろふくろうさんの戦略の株での応用です。
↓
http://sirofukurou.cocolog-nifty.com/blog/2009/09/post-a3f3.html
とりあえずまずまずの結果になりました。
貴重なブレイクアウト戦略なので、もう少し検証していきたいと思います。
■年度別成績
■資産曲線
■仕掛け条件
ケルトナーチャンネルの幅内にボリンジャーバンドが一定期間収まっている。
ケルトナーチャンネルを上抜けたら買い、下抜けたら売り。
説明（下図）
緑線・・ボリンジャーバンド 15日 1.75σ
赤線・・ケルトナーチャンネル中央線：（高値+安値+終値)/3の15日移動平均←ユーザー定義で作成
青線・・ケルトナーチャンネルアッパーロアバンド：(高値-安値)の15日移動平均を赤線に足し（→アッパーバンド）引き（→ロアバンド）したもの
条件：10日連続で青線幅内に緑線が収まっている。青線上抜けで買い仕掛け
