資産曲線の直線度評価方法についての考えです。
↓エクセルで回帰分析を実施します。
http://www.aoni.waseda.jp/abek/document/regression-1.html
押し目買いシステムで回帰直線と資産曲線をプロットしてみました。
(累積利益は総資産から初期資産を引いたもの）
相関性をみる指標は相関係数Ｒです。
１に近いほど強い相関がある事になります。
１≧Ｒ≧０．７で強い相関があるとの記載ありました。
押し目買いシステムの相関係数Ｒは0.987でした。
この数値が良いか悪いかは、いろいろ比較してみないと分かりませんが、評価指標に使えるかも。。
なぜ資産曲線の直線度が重要かというと、どんな相場でも外部環境に影響を受けない堅牢性のあるシステムだといえるからです。
バブル時期であろうがリーマンショック後であろうが一定の利回りがあるということになるのです。