システムの評価方法についての考えです。
評価ポイントは２つ、システムの成績とロバスト性（堅牢性）
まず下図から
資産曲線で最終資産が多いほうが良い⇒成績大①、②>③、④
資産曲線は直線に近い方が良い⇒ロバスト性大①、③>②、④
青線・・・資産直線（平均） ピンク・・・資産曲線（実際）
ここでシステム性能評価は①が一番良く、④が一番悪いのは分かるのですが、②と③はどちらが優れているのでしょうか？
ここで評価方法としてＳＮ比の考え方を利用して
ＳＮ比=シグナル/ノイズ
=資産/偏差
0点比例すると考え η=10log（β^2/σ^2)より
=10log（資産直線^2/偏差^2）として計算すると
①の場合
ＳＮ比=10log(100^2/225)=16.48
同様に計算して②10.46③10.46④1.41になりました。
なのでシステム性能評価は①>②=③>④の順になります。。（②に対して③は資産と偏差が1/2関係にある）
うーん、こんな感じでいいのかな。。