blue
�Colour of the sky on a sunny day
�If you are feeling blue, you are feeling sad and depressed.
(出典:コウビルド英英辞典)

とある。 blue は空色を表すと同時に憂鬱も意味する。ちなみに「青二才」という意味では green が用いられる。
この意味の起源について面白い話を聞いた。

その起源は奴隷による使用というものであった。
奴隷にとっては毎日の労働は過酷なものであった。できれば避けたいものであったに違いない。ただし、雨天に限っては農民奴隷は労働を回避できた。だから彼らにとって天候の変化は彼らのこころもちと関わりがおおいにあった。

そとがもし空色(blue)であればこころは憂鬱になった、それが起源だというのである。

つまり 晴れ(blue)→過酷な労働→憂鬱 という構図をとっているのだ。
I feel blue. で「私は憂鬱だ。」となるのも納得がいく。