ここ最近、iOSのJailbreakは Redsn0w を使うことが多いのですが、『Firmware(IPSWファイル)の保存場所が分からない』といった声をよく耳にします。

通常通り iTunes でOSのバージョンアップファイルをダウンロードしていれば、下の画像の場所にあるはずです。


GeorgeUのブログ

なお、画像はWindows XPなのでもしかしたら多少他のOSでは違う可能性もありますが、概ね同じでしょう

どうしても分からなければ、↓のリンクからどうぞ
iOSのFirmWare Downloadサイト


ファイルの拡張子は .ipsw です。

ファイル名がデバイスの種類によって異なりますが、

iPhone4: iPhone3.1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
iPad: iPad1.1_4.3.3_8J3_Restore.ipsw
iPhone3G: iPhone1.1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw

iPhone3GSは所持していないので不確かですが、「iPhone2.1_4.3.3_~」といった感じのファイル名になっているはずです。