米連邦準備制度理事会
バーゼルIII最終段階の銀行向け資本提案に関する7月27日の会合を確認
バーゼルIII最終案は米連邦準備制度理事会（FRB）の採決に持ち込まれ、規制当局は金融システムの強化に乗り出す。
本日、7月27日、バーゼル III エンドゲームが発表されました。[1]
バーゼル I: 1988年 - 当時バーゼル資本協定として知られていました -銀行に融資額の8%を保有する事が義務付けられました。
バーゼルII: 2004年 -銀行は引き続き8%の準備預金を維持する必要がありましたが、その少なくとも半分 (4%) は Tier 1 資本でなければなりませんでした。
バーゼルIII(バーゼル3)：-2009年に始まり、当初は2015年までに実施を開始する予定だったが、期限は何度か延期され、2023年1月1日に導入が開始された。
[2]
リンク:
[1] https://www.aba.com/.../statement-on-basel-endgame-proposal
[2] https://www.investopedia.com/basel-iv-5218598
@SecComms
https://t.me/RVhigh
以下、バーゼルについての詳細
バーゼルIVとは何ですか?
バーゼルIVは、バーゼルI、バーゼルII、バーゼルIIIとして知られる国際銀行協定に基づいて構築された一連の提案された銀行改革の非公式な名前です。バーゼル3.1とも呼ばれます。2023年1月1日に実施を開始しましたが、完全な採用は2025年までかかると予想され、実施段階は国によって異なります。
バーゼルIVは、2008-09年の金融危機に対応して開発された銀行改革のパッケージです。これは、米国を含む銀行がリスク加重資産（RWA）を計算する方法を大幅に変更する包括的な一連の措置です。
キーテイクアウェイズ
バーゼルIVは、2023年1月1日に実施された一連の提案された国際銀行改革の非公式な名前であり、完全に実施するには5年かかると予想されています。
バーゼルIVは、以前のバーゼル合意に基づいています：バーゼルI、バーゼルII、バーゼルIII。
バーゼルIVは世界的な金融危機から成長し、リスク加重資産の計算方法を変えました。
この協定は、リスクに関連するものを含め、国から国への規則を標準化することにより、国際銀行システムを強化することを目的としています。
バーゼル合意を理解する
バーゼルI、バーゼルII、バーゼルIIIは、スイスのバーゼルに拠点を置くバーゼル銀行監督委員会(BCBS)によって開発された国際銀行協定です。委員会のメンバーには、世界中の中央銀行やその他の銀行規制当局が含まれます。米国は、連邦準備制度理事会、ニューヨーク連邦準備銀行、通貨監査局、連邦預金保険公社によって委員会に代表されています。(FDIC)。
BCBSによると、総称してバーゼル合意の全体的な目的は、「世界的に監督への理解と銀行監督の質を向上させる」ことだという。
以下略
先程の情報に補足しました。
米連邦準備制度理事会
バーゼルIII最終段階の銀行向け資本提案に関する7月27日の会合を確認
バーゼルIII最終案は米連邦準備制度理事会（FRB）の採決に持ち込まれ、規制当局は金融システムの強化に乗り出す。
本日、7月27日、バーゼル III エンドゲームが発表されました。[1]
バーゼル I: 1988年 - 当時バーゼル資本協定として知られていました -銀行に融資額の8%を保有する事が義務付けられました。
バーゼルII: 2004年 -銀行は引き続き8%の準備預金を維持する必要がありましたが、その少なくとも半分 (4%) は Tier 1 資本でなければなりませんでした。
バーゼルIII(バーゼル3)：-2009年に始まり、当初は2015年までに実施を開始する予定だったが、期限は何度か延期され、2023年1月1日に導入が開始された。
[2]
リンク:
[2]
米国の銀行にとってバーゼル IV が意味するもの
以下、バーゼルについての詳細
バーゼルIVとは何ですか?
バーゼルIVは、バーゼルI、バーゼルII、バーゼルIIIとして知られる国際銀行協定に基づいて構築された一連の提案された銀行改革の非公式な名前です。バーゼル3.1とも呼ばれます。2023年1月1日に実施を開始しましたが、完全な採用は2025年までかかると予想され、実施段階は国によって異なります。
バーゼルIVは、2008-09年の金融危機に対応して開発された銀行改革のパッケージです。これは、米国を含む銀行がリスク加重資産（RWA）を計算する方法を大幅に変更する包括的な一連の措置です。
キーテイクアウェイズ
バーゼルIVは、2023年1月1日に実施された一連の提案された国際銀行改革の非公式な名前であり、完全に実施するには5年かかると予想されています。
バーゼルIVは、以前のバーゼル合意に基づいています：バーゼルI、バーゼルII、バーゼルIII。
バーゼルIVは世界的な金融危機から成長し、リスク加重資産の計算方法を変えました。
この協定は、リスクに関連するものを含め、国から国への規則を標準化することにより、国際銀行システムを強化することを目的としています。
バーゼル合意を理解する
バーゼルI、バーゼルII、バーゼルIIIは、スイスのバーゼルに拠点を置くバーゼル銀行監督委員会(BCBS)によって開発された国際銀行協定です。委員会のメンバーには、世界中の中央銀行やその他の銀行規制当局が含まれます。米国は、連邦準備制度理事会、ニューヨーク連邦準備銀行、通貨監査局、連邦預金保険公社によって委員会に代表されています。(FDIC)。
BCBSによると、総称してバーゼル合意の全体的な目的は、「世界的に監督への理解と銀行監督の質を向上させる」ことだという。
同委員会は、「国内の監督体制に関する情報を交換し、国際銀行業務を監督する手法の有効性を改善し、望ましいと考えられる分野で最低限の監督基準を設定する」ことによって、その実現を試みていると述べている。
協定によって定められた基準は自主的なものです。 BCBS には強制力はありませんが、その実施は各参加国の規制当局に依存しています。 規制当局は希望に応じて、より厳しい基準を課すこともできます。
バーゼル I、II、III の仕組み
バーゼル I: 当時バーゼル資本協定として知られていたバーゼル I は 1988 年に発行されました。その目的は、中央銀行家が認識した「国際銀行システムの安定性を強化し、金融システムの安定性を高めるための多国間協定の必要性」に対処することでした。 国家資本要件の違いから生じる競争上の不平等の原因です。」
資本要件とは、銀行が潜在的な義務を果たすために手元に保持しなければならない流動資産の額を指します。 バーゼルIは銀行に対し、1992年末までにRWAに対する自己資本比率を最低8％に維持するよう求めた。
バーゼル II: 最初のバーゼル合意から約 10 年半後の 2004 年に、委員会は最新版であるバーゼル II を発表しました。
バーゼル II は、RWA に対する資本の最小比率を計算するバーゼル I の方法を改良し、流動性とリスク レベルに基づいて銀行資産を階層に分割し、階層 1 の資本が最高品質となります。 バーゼル II の下では、銀行は引き続き 8% の準備金を維持する必要がありましたが、その少なくとも半分 (4%) は Tier 1 資本でなければなりませんでした。
バーゼルIII：米国のサブプライム住宅ローン破綻と2007年から2008年の世界的な金融危機により、バーゼルIおよびIIのリスク軽減策が不十分であることが判明した後、委員会はバーゼルIIIに取り組むことになった。 2009年に始まり、当初は2015年までに実施を開始する予定だったが、期限は何度か延期され、2023年1月1日から実施が開始されたが、一部の国ではすでに特定の規定が施行されている。
バーゼル III では、特に Tier 1 自己資本要件が 4% から 6% に引き上げられ、同時に銀行に追加のバッファーを維持することも義務付けられ、総自己資本要件は 13% まで引き上げられました。
バーゼルIVは何をするのか
バーゼルIIIの最終実施期限を待つ間、BCBSは条項の微調整を続けた。 金融界の一部では、これらの提案はバーゼル IV という非公式名で知られるようになりました。 しかし、バーゼル委員会の当時事務総長だったウィリアム・コーエン氏は2016年の講演で、この変更はローマ数字に値するほど実質的なものではないと考えていると述べた。
それが単にバーゼル III の最終段階であるか、あるいはそれ自体が「バーゼル」であるかにかかわらず、バーゼル IV は 2023 年 1 月 1 日に施行を開始しました。
1
同委員会によると、その主な目的は「RWAの計算の信頼性を回復し、銀行の自己資本比率の比較可能性を向上させる」ことだという。
その目的に向けて、いくつかの高度な技術的な変更を含む多くの変更が提案されています。 それらには次のものが含まれます。
信用リスク、信用評価調整（CVA）リスク、オペレーショナル・リスクに対する初期の協定の標準化されたアプローチを改善する。 これらのルールは、債券や不動産を含むさまざまな種類の資産に対する新しいリスク格付けを定めています。 信用評価リスクとは、デリバティブ商品の価格設定を指します。
一部の銀行が自己資本要件を計算するために使用している内部モデルアプローチの使用を制限する。 銀行は一般に、代替手段の使用について規制当局の承認を得ない限り、協定の標準化されたアプローチに従わなければならない。 内部モデルには、銀行がポートフォリオのリスクやどれだけの資本を準備しておく必要があるかを過小評価することを可能にするという欠陥がありました。
世界のシステム上重要な銀行（破たんすると世界の金融システムが危険にさらされる可能性があるほど大規模かつ重要であると考えられる銀行）のレバレッジをさらに制限するために、レバレッジ比率バッファーを導入します。 新しいレバレッジ比率では、追加の資本を準備しておく必要があります。
既存のバーゼル II 出力フロアを、よりリスクに敏感なフロアに置き換えます。 この規定は、銀行が標準化されたモデルではなく内部モデルに基づいて準備金を保持する必要がある資本額との差を指します。 新しい規則では、銀行は内部モデルが何を示唆しているかに関係なく、2027年の初めまでに標準化モデルが示す額の少なくとも72.5％に相当する資本を保有することが義務付けられる。
バーゼル IV は 2023 年 1 月 1 日に施行を開始しましたが、銀行が完全に準拠するまでには 5 年の猶予が与えられます。
最近の経緯に基づくと、期限が延長されたり、一部の条項が発効前にさらに変更される可能性は依然としてあります。
バーゼル協定とは何ですか?
バーゼル協定は、スイスのバーゼルにある国際決済銀行の一部であるバーゼル銀行監督委員会によって策定された一連の自主的な国際銀行規制です。
バーゼル銀行監督委員会とは何ですか?
バーゼル銀行監督委員会は、より効果的な国際銀行監督のためのルールを議論し策定するために、世界中の中央銀行家と銀行規制当局を集めた組織です。 1974年に結成され、バーゼル合意を創設したことで最もよく知られている。
協定によって定められた基準は自主的なものです。 BCBS には強制力はありませんが、その実施は各参加国の規制当局に依存しています。 規制当局は希望に応じて、より厳しい基準を課すこともできます。
バーゼル I、II、III の仕組み
バーゼル I: 当時バーゼル資本協定として知られていたバーゼル I は 1988 年に発行されました。その目的は、中央銀行家が認識した「国際銀行システムの安定性を強化し、金融システムの安定性を高めるための多国間協定の必要性」に対処することでした。 国家資本要件の違いから生じる競争上の不平等の原因です。」
資本要件とは、銀行が潜在的な義務を果たすために手元に保持しなければならない流動資産の額を指します。 バーゼルIは銀行に対し、1992年末までにRWAに対する自己資本比率を最低8％に維持するよう求めた。
バーゼル II: 最初のバーゼル合意から約 10 年半後の 2004 年に、委員会は最新版であるバーゼル II を発表しました。
バーゼル II は、RWA に対する資本の最小比率を計算するバーゼル I の方法を改良し、流動性とリスク レベルに基づいて銀行資産を階層に分割し、階層 1 の資本が最高品質となります。 バーゼル II の下では、銀行は引き続き 8% の準備金を維持する必要がありましたが、その少なくとも半分 (4%) は Tier 1 資本でなければなりませんでした。
バーゼルIII：米国のサブプライム住宅ローン破綻と2007年から2008年の世界的な金融危機により、バーゼルIおよびIIのリスク軽減策が不十分であることが判明した後、委員会はバーゼルIIIに取り組むことになった。 2009年に始まり、当初は2015年までに実施を開始する予定だったが、期限は何度か延期され、2023年1月1日から実施が開始されたが、一部の国ではすでに特定の規定が施行されている。
バーゼル III では、特に Tier 1 自己資本要件が 4% から 6% に引き上げられ、同時に銀行に追加のバッファーを維持することも義務付けられ、総自己資本要件は 13% まで引き上げられました。
バーゼルIVは何をするのか
バーゼルIIIの最終実施期限を待つ間、BCBSは条項の微調整を続けた。 金融界の一部では、これらの提案はバーゼル IV という非公式名で知られるようになりました。 しかし、バーゼル委員会の当時事務総長だったウィリアム・コーエン氏は2016年の講演で、この変更はローマ数字に値するほど実質的なものではないと考えていると述べた。
それが単にバーゼル III の最終段階であるか、あるいはそれ自体が「バーゼル」であるかにかかわらず、バーゼル IV は 2023 年 1 月 1 日に施行を開始しました。
同委員会によると、その主な目的は「RWAの計算の信頼性を回復し、銀行の自己資本比率の比較可能性を向上させる」ことだという。
その目的に向けて、いくつかの高度な技術的な変更を含む多くの変更が提案されています。 それらには次のものが含まれます。
信用リスク、信用評価調整（CVA）リスク、オペレーショナル・リスクに対する初期の協定の標準化されたアプローチを改善する。 これらのルールは、債券や不動産を含むさまざまな種類の資産に対する新しいリスク格付けを定めています。 信用評価リスクとは、デリバティブ商品の価格設定を指します。
一部の銀行が自己資本要件を計算するために使用している内部モデルアプローチの使用を制限する。 銀行は一般に、代替手段の使用について規制当局の承認を得ない限り、協定の標準化されたアプローチに従わなければならない。 内部モデルには、銀行がポートフォリオのリスクやどれだけの資本を準備しておく必要があるかを過小評価することを可能にするという欠陥がありました。
世界のシステム上重要な銀行（破たんすると世界の金融システムが危険にさらされる可能性があるほど大規模かつ重要であると考えられる銀行）のレバレッジをさらに制限するために、レバレッジ比率バッファーを導入します。 新しいレバレッジ比率では、追加の資本を準備しておく必要があります。
既存のバーゼル II 出力フロアを、よりリスクに敏感なフロアに置き換えます。 この規定は、銀行が標準化されたモデルではなく内部モデルに基づいて準備金を保持する必要がある資本額との差を指します。 新しい規則では、銀行は内部モデルが何を示唆しているかに関係なく、2027年の初めまでに標準化モデルが示す額の少なくとも72.5％に相当する資本を保有することが義務付けられる。
バーゼル IV は 2023 年 1 月 1 日に施行を開始しましたが、銀行が完全に準拠するまでには 5 年の猶予が与えられます。
最近の経緯に基づくと、期限が延長されたり、一部の条項が発効前にさらに変更される可能性は依然としてあります。
バーゼル協定とは何ですか?
バーゼル協定は、スイスのバーゼルにある国際決済銀行の一部であるバーゼル銀行監督委員会によって策定された一連の自主的な国際銀行規制です。
バーゼル銀行監督委員会とは何ですか?
バーゼル銀行監督委員会は、より効果的な国際銀行監督のためのルールを議論し策定するために、世界中の中央銀行家と銀行規制当局を集めた組織です。 1974年に結成され、バーゼル合意を創設したことで最もよく知られている。
バーゼル委員会にはどの国が参加していますか?
バーゼル委員会の現在のメンバーは、アルゼンチン、オーストラリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、中国、欧州連合、フランス、ドイツ、香港特別行政区、インド、インドネシア、イタリア、日本、韓国、ルクセンブルク、メキシコ、 オランダ、ロシア、サウジアラビア、シンガポール、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、英国、米国
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結論
バーゼル IV はバーゼル 3.1 とも呼ばれ、世界の銀行システムの標準化と安定性を高めることを目的とした一連の国際協定の最新のものです。 この改革は、1988 年にバーゼル I によって開始され、その後バーゼル II およびバーゼル III によって補完された改革に基づいています。
山本さおりさんからのお願い
更なる１ヶ月の投稿停止制限の為、また代理投稿をお願いする事になりました。その間は、お寄せ下さったコメント、リアクションに返信不可の為、お返事できませんが、宜しくお願い申し上げます。
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