2012年のパフォーマンスは悪い? | SystemTradingのブログ

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連休中に思ったことの1つで、システムトレード系のサイトを巡っていて7割ぐらいの方が

 

 

2012年のパフォーマンスが悪い ・°・(ノД`)・°・

 

 

と愚痴をこぼされていたのですが本当のところはどうなのでしょうか?

トレード対象がトレーダ毎に違うので単純な比較はできないのですが、ブログの中の人的

にも日々の動きを見ていると上下に忙しい展開だなと感じるところはあります。何かが違う

のでしょうか?

 

 

他人ばかりで、ブログの中の人のパフォーマンスはどうなの ヽ(`Д´)ノ?

 

 

と言われてしまいそうなので可動中の売買戦略の中で2つだけ年間のパフォーマンス推移

を公開しておきます。この売買戦略は最も個人投資家の立場に近い仕様の売買戦略です。

 

 
HSF-SystemTradingのブログ-pafo1

 

 

利益率は前年比となります。2012年は5月16日までのパフォーマンスです。年間だと5ヶ月

分の積み重ねが分り難いので単純に12で除算して5を乗算しますと、

 

 
HSF-SystemTradingのブログ-pafo2

 

 

と確かに2012年は低調ですよねえ。ちなみに勝率まで計算しちゃったので勝率の値は間違い

です Y(>_<、)Y

けど、平均的に利益を積み重ねることは難しいのでパフォーマンス的には2012年の動きが特

殊とは思えないのですねえ。
ちょっと各市場のチャートもみてみましょうか (^-^)/

 

 
HSF-SystemTradingのブログ-pafo3

 

 

上からダウ・日経平均・ドル円の日足でございます。目視でわかるほど甘くはない

ですね・・

でも、ダウと日経平均が3月ぐらいから異なる動きをしていますねえ。ダウを参照す

る売買戦略でパフォーマンスが低下している場合は注意する必要があるかもしれ

ませんねえ。

 

 

う~ん (>_<)

 

 

構造的な変化があるようには直観的にも思えないので結論出ずです。でも日中の

変動は変化があるかもしれないですねえ。今回は扱いませんが (;^_^A

何か特徴という特徴があるかなと書きながら分析してみましたが、「これは!」という

変化はなさそうですねえ。

欧州における問題が長引いてますが激的に動いているわけでもないですし、4月ま

では市場もポジティブな感じではあったわけです。ということは、

 

 

・ 現時点でドローダウンが続いている売買戦略は要注意

・ 年初からドローダウンが続いている売買戦略は設計を見直す必要あり

 

 

ってところではないでしょうか。

と、長い前置きになってしまったのですが、中途半端な内容に対する誤解を解いて

おきますと、

 

 

構築した売買戦略を見直す方法 (ノ゚ο゚)ノ

 

 

をシリーズで予定しております。完成したかのように思えた売買戦略も、

 

 

実はカバーできない変動があった ( p_q)

 

 

というのは稼働させてから気付くことも多いのですね。それを、どの時点で察知して

何をもって察知するのかについて考察していく内容を考えています。多くの判断方法

が書籍などでも紹介されていますが、

 

 

最大ドローダウン更新時とか多くが単純なもの 。(´д`lll)

 

 

ばかりです。損をしきってしまった後なら判断するに難しくはありません。どうにか大き

な損をする前に察知できないのでしょうか?そういった内容を実際に多くの売買戦略を

稼働させてきた経験を踏まえて、ブログの中の人なりの考えを書いていこうと思います。

 

 

 

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