さて、新説フィボナッチ変動分析の記事を書いていますが、その技術を
応用した売買戦略が進展したので報告します (^-^)/
まず、新説フィボナッチ変動分析については下記記事を参照してください
ね ('-^*)/
参考 ： 新説フィボナッチ変動分析について
参考 ： 新説フィボナッチ売買戦略
今回の改造点は新説フィボナッチ変動分析の分析プロセスを追加した
ものです。さらに、
時間的側面と価格的側面を導入 (ﾉﾟοﾟ)ﾉ
してます。どちらかといえば前者の方が重要で後者はフィルター要素とな
りますねえ。とりあえず、前回の検証結果を上記記事のリンクから参照し
ながら今回の検証結果を観察して頂ければと思います。
【売買環境】
計算するプロセスは前回と同様です。以下の環境に売買時の条件が変更
されただけです。
ⅰ） 計算を行うバーは当日の１本目のバーで行う
ⅱ） 前日のセツルメント（終値）を基点
ⅲ） 高値・安値の取得は前日範囲で行う
ⅳ） 基点価格に対して終値ベースで最も高い値段と、最も安い値段を取得
ⅴ） 新説フィボナッチ変動分析を行い転換点を取得
ⅵ） 転換点に条件付けを行い、その結果に従って売買を行う
ⅶ） デイトレードとする
ⅷ） 東京時間９：００～１５：３０を対象とする
ⅸ） 全て５分足で計測
ちなみに銘柄毎の環境は以下の通りです。
TOCOM 金 ： 2004年1月29～2012年4月2日
TOCOM 白金 ： 2004年1月29～2012年4月2日
NYMEX Gold ： 2008年10月24～2012年3月27日
E-mini S&P500 ： 2008年10月24～2012年3月27日
為替も検証したかったのですが時間的都合とヒストリカルデータが編集中
ということで別の機会にでも扱います (;^_^A
【検証結果】
いつものようにエクイティーカーブと簡単なパフォーマンスレポートを載せま
すね。前回とのエクイティカーブの形状とレポート項目に注目です (^O^)/
ちなみにNet Profit（総損益）は倍率設定していないので注意してください！
■ TOCOM 金
■ TOCOM 白金
■ NYMEX Gold
■ E-mini S&P500
【まとめ】
同一売買戦略としては良いシミュレーション結果だと思います o(^▽^)o
まず総損益は伸びてますねえ。勝率も大きく向上して全体的にパフォー
マンスは向上しています。総取引数が増加してパフォーマンスが向上し
ているので進展具合としては上々ではないですかねえ。
でも、残念ながら実践に使用できるレベルではないのですねえ。一番の
要因は、
Avg Trade（平均損益）の値が低い (｡＞0＜｡)
からです。あとは全て東京時間でのシミュレーションなので海外銘柄は
フロアータイムが攻略できているかを調べる必要があります。もちろん、
未だにノイズ的な取引が含まれている可能性 ( p_q)
がありますので新説フィボナッチ変動分析に沿った適切な条件追加をす
る必要があります。時間があれば随時改造していこうと思います。
ちなみに、
アメンバー記事では今回の売買戦略のソースコードを全公開
※ このソースコードはMulticharts用ソースコードです
してますので気になる方は申し込んでみてください。ただ、この申込みは
新説フィボナッチ変動分析の申込み手順をよく読んでお願いしますね！
アメンバー申請以外に当社へのメール登録が必要になりますので・・
