さて、ちょっと前の独り言で新説フィボナッチ変動分析による売買戦略の
結果に何か隠れたものがあると書いた記憶がありますが、多少ですが時
間に余裕があるので報告しようと思います。
新説フィボナッチ変動分析とは何？と思われた方は下記記事を参照して
くださいね (^-^)/
参考 ： 新説フィボナッチ変動分析について
ちなみに、アメンバー記事には今回使用したPower Language用ソースコード
を載せる予定なので気になる方は登録してみてください。ただ、このソース
コードは調べたいことを形にしただけなのでアレンジあっての代物に過ぎませ
ん。でも、こういった検証途中の戦略を載せるってのも例が少ないでしょう。な
ので参考になるとは思いますよ o(^▽^)o
【どう形にしたのか？】
まず新説フィボナッチ分析でも従来のフィボナッチ分析でも重要なのは高値と
安値の取得でしょう。そして、どの場面の高値・安値を取得するのかということ
も重要になります。今回は、
ⅰ） 計算を行うバーは当日の１本目のバーで行う
ⅱ） 前日のセツルメント（終値）を基点
ⅲ） 高値・安値の取得は前日範囲で行う
ⅳ） 基点価格に対して終値ベースで最も高い値段と、最も安い値段を取得
ⅴ） 新説フィボナッチ変動分析を行い転換点を取得
ⅵ） 転換点に条件付けを行い、その結果に従って売買を行う
ⅶ） デイトレードとする
ちなみに条件付けの中身は単純で、基点が高値から下落してきたのか、それと
も安値から上昇してきたのかを判定して転換点が買いなのか売りなのかを決め
ているだけです。
【検証に突入♪】
ブログで全部書くのは辛いので銘柄を限定します。一応コモディティの会社に
相応しくTOCOM金・TOCOM白金と、E-mini S&P500の三種を載せますね。
タイムフレームは５分足にします。そして取引する時間帯を、
東京タイム ９：００～１５：３０
とします。E-mini S&P500は時間外になってしまいますが、それは単に設定を
変えるのが面倒だっただけです (;^ω^A
そして検証の目的ですが、
価格変動はフィボナッチ数列に従っている部分がある (ﾉﾟοﾟ)ﾉ
という仮説への検証となります。未だに根強い人気を誇る分析手法ですし、その
分析手法で利益を得ている方もいるわけですからプラスサイドになる可能性は
高そうというのもありますが、それよりも価格変動の本質にフィボナッチ数列が関
わっているかどうかの方がブログの中の人的には興味があるのですよ (;^_^A
ということで検証結果を♪
【検証結果】
■ TOCOM金
■ TOCOM白金
■ E-mini S&P500
結果としては上々でしょう。フィボナッチ数列の数学的性質を一部分しか考慮
していない環境下では先が楽しみな結果となってます。ただ、全ての銘柄で
勝てるかどうかは検証時間が足りていないので不明です。あと、東京タイムに
限定してますし・・
そして、このエクイティーカーブが何に従って形成されているのか？ということ
に着目すると面白いかもしれませんねえ。エクイティーカーブは売買の結果だ
から売買ポイントと価格変動の関係でしょ？と単純に片づけられない何かがあ
る気がしてくるのは気のせいでしょうか？
負けている銘柄を探して比較するなど多くの検証が必要なことは確かですが、
フィボナッチ数列が価格変動に潜んでいる可能性
は考慮していく必要がある結果となりましたねえ (*_*)
また検証が進んだらご報告します (^O^)/
