ひさびさのヒット作

やったです。
苦労が報われました。ひさびさのヒット作です。

■検証
・ダウ先物取引において、寄り付き（２２：３０）から大引け前（４：００）間で、１００ドル以上変動した際、大引け（４：００エントリー～５：００利食い）間において逆に張ってみる。大きな値変動の際にギャップを狙う戦略です。



■７月１２日～１０月２９日までの間を検証した結果

・寄り付きから大引け前まで１００ドル以上変動したのは全体で１５日存在する。
・１００ドル以上マイナスだった日は、６日存在し、４：００～５：００台を逆に張ったら、トータルで１０９ドルのプラスであり、５勝１敗である。最大ドローダウンは２４ドルである。
・１００ドル以上プラスだった日は、９日存在し、４：００～５：００台を逆に張ったら、トータルで５０ドルのプラスであり、５勝４敗である。最大ドローダウンは、５９ドルである。




■結論
・やりたいね。この手法。そんなに儲からないけどね。自己玉みて売買するよりはいいかも知んないなぁ。
・新しく口座を作って始めたいと思う。
・ただ、早起きがつらいね。４時起きだって？！
・しかし４ヶ月近くの期間を調べるのはしんどかったなぁ。