こんにちは。今回はプログラミング実習で取り組んだ、香港株のリアルタイム相場取得についての記事です。ファンドリサーチャーの業務を模擬した簡易投研システムを作る課題の中で、実際にハマったポイントもまとめています✨
実習のきっかけ：ポーリング方式の限界
授業課題で香港株 API を使って、相場ボード表示・指標計算・簡易バックテストを作る演習を行いました。
最初は手軽な HTTP の定期ポーリングでデータを取得していました。監視する銘柄が少ない段階は問題なく動くのですが、対象銘柄が増えてくるとだんだん不具合が出てきます。
香港株は取引中、価格や約定情報が次々と更新されます。データ取得に遅れが生じると画面表示がズレたり、計算結果が狂ったりして、レポートの分析にも悪影響が出てしまいます。 「どうすれば API から安定してリアルタイムデータを受け取り、市場の変化に追従できるのか」をテーマに実験を進めました。
実習でよくハマる落とし穴
システムのトラブルは、API に接続する瞬間よりもデータを受け取った後の処理で発生することが多いです。期末課題で減点になりやすい箇所なので要注意です。
- 時刻フォーマットがバラバラになる API によって時刻が文字列で返ってくるもの、タイムスタンプで返ってくるものがあります。事前に統一しないと、1 分足・時間足 K 線を作ったときデータ位置がズレて時系列が崩れます。
- WebSocket のサイレント切断 ネットワーク不安定やサーバー再起動で、長時間接続が突然切れることがあります。自動再接続のコードを書いていないと、古い相場データのまま画面が止まってしまい、エラーログも出ないので見逃しやすいです。
- 高頻度データで CPU が高騰する Tick データは物凄い勢いで届きます。1 件受け取るたびに重い計算を回すと、相場が大きく動いたタイミングでプログラムが重くなったりフリーズしたりします。 データをいったんキャッシュに溜めてから処理するようにすると負荷を抑えられます。
相場取得の 2 つの手段と必要なフィールド
香港株 API でデータを取得する代表的な方法は HTTP リクエストと WebSocket の 2 種類です。それぞれ向いている使い方が違います。
✅HTTP リクエスト 実装が簡単。過去の日足データや銘柄の基本情報、過去の約定履歴など、低頻度・過去データの取得に向いています。1 回のリクエストで結果を受け取れます。
✅WebSocket 長時間接続 リアルタイム監視に適しています。接続を 1 回張れば、サーバー側から自動で相場更新が届きます。何度もリクエストを送らなくてよいので、複数銘柄を同時に見るときに効率的です。
データを扱うときは下記の項目をよく使います。
symbol：銘柄コードprice：最終約定価格volume：約定数量timestamp：相場のタイムスタンプ
これらを使って画面表示を更新したり、DB に保存して K 線作成や分析に活用します。
今回の実験では AllTick API を利用して香港株の Tick データを購読し、前処理の実習を行いました。
データ品質を高めるために押さえたいポイント
単に価格を画面に出すだけなら上記のコードで動きますが、バックテストや定量分析をするにはもう少し工夫が必要です。実習レポートの考察部分にも使えるポイントです。
- 時刻データを統一する 複数のデータソースを混ぜて使う場合、時刻フォーマットを統一して時系列のズレを防ぎます。
- 異常値・欠損データを検知する 飛び抜けた価格や抜けているデータを検知し、タグ付け・フィルタリングを行います。
- 用途に合わせてデータを保存 全データを無条件で保存するとリソースを消費するので、必要な粒度のデータだけを保管します。
- リアルタイムと履歴データの構造を揃える フィールドの形を合わせておくと、後から分析するときの手間が減ります。
香港株 API はあくまでデータを受け取る入り口に過ぎません。市場の値動きは速いので、受信・前処理・保存まで一連の流れをきちんと作ることが安定した結果を得るコツです。
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プログラミング実習で香港株 API を触った方、 時刻データの崩れ、WebSocket の知らないうちの切断、Tick データによる負荷などで困った経験はありますか？ 試した対策やデバッグで苦労した話など、ぜひコメントに残してください😊