指を使うか、チップを使うか、ブラシを使うかの違いですね。
指を使う場合は、自分の感覚である程度濃さをコントロールできるので、最初は指でしたほうが良いでしょう。
チップは、粉が落ちにくく使いやすいので、指の次に試してみると良いでしょう。
ブラシはある程度テクニックが必要で、最初のうちは粉が落ちやすいので、最後に試すことをオススメします。
ただ、これらの方法は、なにも初心者だからとか、熟練者だからとか、そういったことで区別する必要はありません。
アイシャドウの色合いによっても、どの色だったらどの方法が良いという相性もあるので、それぞれうまく使い分けることが必要です。