AIを使った株価予想 ”Randam Forest”の予想結果の検証

Pytonのscikit-learnのRandam Forestを使って、AI株価予想を行っている。

前回の複数銘柄で計算した結果より成績のよかった、沖電気(6703)について、
株価の動向と、選別木の銘柄の動きについて調べてみた。

沖電気(6703)の20日ベースの選別木となった銘柄は下記となります。
1番目の数字は、単独での20日間の的中率(%)を示します。

94 7215 ファルテック
89 4611 大日塗
84 1343 ＮＦ東ＲＥＩＴ
84 2120 ネクスト
84 3639 ボルテージ
84 7270 富士重
84  8118 キング
78 1551 ＪＴＯＰ２０投信
78 1766 東建コーポ
78 3660 アイスタイル
78 3902 メディカルデータ
78 4275 カーリット
78 4410 ハリマ化成
78 4577 ダイト
78 6480 トムソン
78 7744 ノーリツ鋼機
78 8218 コメリ
78 8355 静岡銀
78 8385 伊予銀
78 8940 インテリクス

これらの銘柄を使った沖電気(6703)のRandam Forestの結果の的中率は、
過去20日では驚異の100%となっています。

沖電気と選別された銘柄の株価の動きを示します。

予測に使っているのは、直近の20日間分の株価の上がり/下がりの動きとなります。

これから見て取れるように、やはりターゲット銘柄の沖電気(6703)と似たような動きの
銘柄が選ばれてきています。

これらの銘柄からの予想値をRandam Forestで多数決で予想されているのでしょう。

Randam Forestが旨く作動している例になるのでしょう。

的中率90%-100% AIを使った株価予想[Randam Forest] 複数銘柄予想比較

Ｐｙｔｈｏｎのscikit-learnのRandam Forestを使って、ＡＩで株価予想を行っている。

今までの検討で、決定木となる銘柄を選別した
Randam Forestで高い精度で株価予想が出来る事が判った。
だが、複数の銘柄で検証してきたところ、
予想する銘柄によっては、やはり予想精度にばらつきがある事が分った。

そこで今回は、複数の銘柄について選別木によるRandam Forestを
回してみる事にする。　只、手持ちのＰＣでは、1銘柄に付き計算に4-5時間程度掛かるので、
例えば日経255銘柄に絞ったとしても、56日程度掛かります。
今回は、リアルタイムの株価予想は諦めて、検証のみとなります。

その結果が、下記になります。ここで各列は次を意味します。

的中率 ①-A    過去100日の株価より選別した銘柄による過去100日分の的中率(%)
的中率 ①-B    過去100日の株価より選別した銘柄による過去20日分の的中率(%)
的中率 ②-A    過去20日の株価より選別した銘柄による過去100日分の的中率(%)
的中率 ②-B    過去20日の株価より選別した銘柄による過去20日分の的中率(%)
的中率 平均    ①-A,①-B,②-A,②-Bの平均値

予想①　　過去100日の株価より選別した銘柄による株価予想 1:上昇  -1:下降
予想②　　過去20日の株価より選別した銘柄による株価予想 1:上昇  -1:下降

2018/8/2以前の株価で計算しています。

的中率　平均でソート

的中率①-Aでソート

的中率②-Bでソート

上記の結果より、
・銘柄によって的中率にばらつきがある
・総じて過去20日の株価で選別した方が的中率は高い
・銘柄にによっては100%近い確率で予想が行えた

但し、計算に時間が掛かる為、
本予想値は約１ヶ月前の値であって、
本日時点では、また選別する銘柄、的中率等に変動があっている。

個人のレベルでは限界があるが、高性能コンピューターや複数のパソコンで並列処理などできれば、
リアルタイムに株価予想などもできるかもしれない。

AIを使った株価予想[Randam Forest] 9101 郵船 (6/8の株価予想）

先の記事の改良したRandam Forestを明日に株価予想を行ってみました。
今回も昨日に引続き 9101 郵船を狙います。
実は、郵船の株は保有しており塩漬にしている銘柄です。
6/7までの株価データを使って、6/6の株価の増減を予想します。

■パターンA(100日ベース）

100日の株価変動を学習値として場合です。
 木となり銘柄としては下記となりました。
１つ目の数字は、単独での100日間の的中率(%)を示しています。

65 1963 日揮
63 4299 ハイマックス
63 8860 フジ住
62 1618 NEXT資源
60 1827 ナカノフドー建
60 1980 ダイダン
60 7214 ＧＭＢ
60 7989 ブラインド
60 8081 カナデン
60 9793 ダイセキ
59 5013 ユシロ
59 9509 北海電
58 1478 IS高配当
58 2264 森永乳
58 2269 明治Ｈ
58 2292 ＳＦＯＯＤＳ
58 2579 コカウエスト
58 3172 ティーライフ
58 3686 デーエルイー
58 4286 レッグス

銘柄は、昨日とあまり変わりません。
これらの銘柄を使った9101 郵船のRandam Forestの結果の的中率は、過去100日では56%、過去20日では68%となりました。

6/8の株価予想は、"値下がり"と出ました。

■パターンB(20日ベース)

20日の株価変動を学習値として場合です。
 木となり銘柄としては下記となりました。
1つ目の数字は、単独での20日間の的中率(%)を示しています。

78 5631 日製鋼
78 5901 東洋製罐
78 8614 東洋証券
73 1963 日揮
73 4568 第一三共
73 6367 ダイキン
73 9468 カドカワドワ
68 1364 JPX日経400ETF
68 1478 IS高配当
68 1878 大東建
68 2292 ＳＦＯＯＤＳ
68 2337 いちごグループ
68 3607 クラウディア
68 4343 イオンＦ
68 6752 松下
68 7202 いすゞ
68 7513 コジマ
68 7752 リコー
68 7762 シチズンＨ
68 8179 ロイヤルＨＤ

これらの銘柄を使った9101 郵船のRandam Forestの結果の的中率は、過去100日では53%、過去20日では73%となりました。
これによる6/8の株価予想は、"値下がり"と出ました。

100日ベース、20日ベース共に値下がりとなっています。
ついに下がっていくのでしょうか。

AIを使った株価予想[Randam Forest] 9101 郵船 (6/7の株価予想）

先の記事の改良したRandam Forestを明日に株価予想を行ってみました。
今回も昨日に引続き 9101 郵船を狙います。
実は、郵船の株は保有しており塩漬にしている銘柄です。
6/6までの株価データを使って、6/6の株価の増減を予想します。

■パターンA(100日ベース）

100日の株価変動を学習値として場合です。
 木となり銘柄としては下記となりました。
１つ目の数字は、単独での100日間の的中率(%)を示しています。

64 1963 日揮
64 4299 ハイマックス
63 8860 フジ住
61 1618 NEXT資源
61 1980 ダイダン
61 7214 ＧＭＢ
61 7989 ブラインド
61 8081 カナデン
60 1827 ナカノフドー建
60 9793 ダイセキ
59 1478 IS高配当
59 2269 明治Ｈ
59 4319 ＴＡＣ
59 5013 ユシロ
59 7102 日車両
59 8291 日産東京販売
59 9507 四国電
59 9509 北海電
58 2264 森永乳
58 2292 ＳＦＯＯＤＳ

銘柄は、昨日とあまり変わりません。
これらの銘柄を使った9101 郵船のRandam Forestの結果の的中率は、過去100日では59%、過去20日では73%となりました。

6/7の株価予想は、"値上がり"と出ました。

■パターンB(20日ベース)

20日の株価変動を学習値として場合です。
 木となり銘柄としては下記となりました。
1つ目の数字は、単独での20日間の的中率(%)を示しています。

73 5631 日製鋼
73 5901 東洋製罐
73 6367 ダイキン
73 8614 東洋証券
68 1364 JPX日経400ETF
68 1478 IS高配当
68 1878 大東建
68 1963 日揮
68 2292 ＳＦＯＯＤＳ
68 2337 いちごグループ
68 3607 クラウディア
68 4568 第一三共
68 7202 いすゞ
68 7513 コジマ
68 7752 リコー
68 7762 シチズンＨ
68 8179 ロイヤルＨＤ
68 8379 広島銀
68 9468 カドカワドワ
63 1332 日水

これらの銘柄を使った9101 郵船のRandam Forestの結果の的中率は、過去100日では54%、過去20日では68%となりました。
これによる6/6の株価予想は、"値上がり"と出ました。

100日ベース、20日ベース共に値上がりとなっています。
昨日に引き続いて、値上がりの予想です。

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（6/7)追記

9101 郵船  6/7の終値は、2,328円　前日比+6で値上がり。

予想が的中しました。

AIを使った株価予想[Randam Forest] 9101 郵船 (6/6の株価予想）

先の記事の改良したRandam Forestを明日に株価予想を行ってみました。
今回は 9101 郵船を狙います。
実は、郵船の株は保有しており塩漬にしている銘柄です。
6/5までの株価データを使って、6/6の株価の増減を予想します。

■パターンA(100日ベース）

100日の株価変動を学習値として場合です。
 木となり銘柄としては下記となりました。
１つ目の数字は、単独での100日間の的中率(%)を示しています。

65 1963 日揮
64 4299 ハイマックス
64 8860 フジ住
62 1618 NEXT資源
61 1980 ダイダン
61 7214 ＧＭＢ
61 7989 ブラインド
61 8081 カナデン
60 1827 ナカノフドー建
60 5013 ユシロ
60 9509 北海電
60 9793 ダイセキ
59 1478 IS高配当
59 2269 明治Ｈ
59 4319 ＴＡＣ
59 7102 日車両
59 8291 日産東京販売
59 9507 四国電
58 1324 ロシア株投信
58 1332 日水

今回も関係のなさそうな銘柄が並んでいます。
株価の動きでは関連性が出ているのでしょうか。
これらの銘柄を使った9101 郵船のRandam Forestの結果の的中率は、過去100日では61%、過去20日では63%となりました。

6/6の株価予想は、"値上がり"と出ました。

■パターンB(20日ベース)

20日の株価変動を学習値として場合です。
 木となり銘柄としては下記となりました。
1つ目の数字は、単独での20日間の的中率(%)を示しています。

78 8614 東洋証券
73 2292 ＳＦＯＯＤＳ
73 5901 東洋製罐
73 6367 ダイキン
68 1364 JPX日経400ETF
68 1478 IS高配当
68 1618 NEXT資源
68 1878 大東建
68 1963 日揮
68 1980 ダイダン
68 2196 エスクリ
68 2337 いちごグループ
68 3607 クラウディア
68 5631 日製鋼
68 5852 アーレスティ
68 6473 光洋精
68 7202 いすゞ
68 7513 コジマ
68 7752 リコー
68 7762 シチズンＨ

これらの銘柄を使った9101 郵船のRandam Forestの結果の的中率は、過去100日では51%、過去20日では78%となりました。
これによる6/6の株価予想は、"値上がり"と出ました。

100日ベース、20日ベース共に値上がりとなっています。
的中率は、ずば抜けて高くはないですが、さて、どうでしょうか。

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（6/6追記)

結果は、6/6の9101 郵船の終値は、2,322 前日比+27 で値上がりとなり、予想が当たりました。