ホント今日はやられました。
ここのところのパターンで、日中ボラ低、ESボラ高と思い、日中コール買い、ESコール売りと思ったんですが、ES下がりすぎ。結局日中のコールを損きり。
というか、今日は先物が微増なのに、コールはかなり高く、この時点で明らかにOPのプレミアムが上に乖離してんだから、ネイキッドでコール売ってよかった。で、ESで先限コール買いのヘッジでよかった。
ESで売っても良かったんだけど、当初の目論見はずしてるので、損きり。2万。あと、デルタをマイナスにするため、先物mini1枚決済で、+7万。
ペイオフダイアグラムは中心が8700くらい。損益分岐点は下が7305、上が10000。
デルタは-0.15。ほぼニュートラですね。
後は今日の夜、Dowが上に抜けるかどうかだね。抜けたらCALL売りを損切るか、上に逃がします。