日経225先物／5分足の時間帯別値幅
ここのところ日経225先物の研究に没頭しています。
今日は2008年の5分足時間帯別値幅についてレポートしたいと思います。
5分毎の値幅平均を表にすると、以下のようになりました。
結果を見ると、値幅が大きくなるのは前後場の寄り付き付近と15時以降の大引け付近。
逆に値幅が小さくなるのは10時10分～11時までの時間帯と、13時10分～14時までの時間帯でした。
特に10時35分～11時までの時間帯が最も値動きの乏しい時間帯ということになるようです。
今回は2008年1年間の結果だけですが、それ以外の年代についても調査を進めていこうと思います。
今日は2008年の5分足時間帯別値幅についてレポートしたいと思います。
5分毎の値幅平均を表にすると、以下のようになりました。
| 9:00:00 | 43.4 |
| 9:05:00 | 43.0 |
| 9:10:00 | 41.3 |
| 9:15:00 | 40.2 |
| 9:20:00 | 39.3 |
| 9:25:00 | 38.2 |
| 9:30:00 | 37.8 |
| 9:35:00 | 34.9 |
| 9:40:00 | 33.4 |
| 9:45:00 | 35.8 |
| 9:50:00 | 33.6 |
| 9:55:00 | 33.7 |
| 10:00:00 | 33.6 |
| 10:05:00 | 32.6 |
| 10:10:00 | 30.1 |
| 10:15:00 | 30.4 |
| 10:20:00 | 30.1 |
| 10:25:00 | 30.5 |
| 10:30:00 | 30.3 |
| 10:35:00 | 28.8 |
| 10:40:00 | 28.1 |
| 10:45:00 | 28.9 |
| 10:50:00 | 28.1 |
| 10:55:00 | 28.5 |
| 12:30:00 | 41.6 |
| 12:35:00 | 35.3 |
| 12:40:00 | 35.9 |
| 12:45:00 | 35.4 |
| 12:50:00 | 36.3 |
| 12:55:00 | 32.9 |
| 13:00:00 | 31.6 |
| 13:05:00 | 32.5 |
| 13:10:00 | 31.4 |
| 13:15:00 | 31.6 |
| 13:20:00 | 31.9 |
| 13:25:00 | 30.8 |
| 13:30:00 | 31.9 |
| 13:35:00 | 30.4 |
| 13:40:00 | 31.2 |
| 13:45:00 | 29.3 |
| 13:50:00 | 30.4 |
| 13:55:00 | 30.7 |
| 14:00:00 | 33.9 |
| 14:05:00 | 33.3 |
| 14:10:00 | 33.4 |
| 14:15:00 | 31.6 |
| 14:20:00 | 32.2 |
| 14:25:00 | 33.7 |
| 14:30:00 | 33.5 |
| 14:35:00 | 31.7 |
| 14:40:00 | 32.5 |
| 14:45:00 | 30.1 |
| 14:50:00 | 30.6 |
| 14:55:00 | 32.7 |
| 15:00:00 | 37.8 |
| 15:05:00 | 36.5 |
結果を見ると、値幅が大きくなるのは前後場の寄り付き付近と15時以降の大引け付近。
逆に値幅が小さくなるのは10時10分～11時までの時間帯と、13時10分～14時までの時間帯でした。
特に10時35分～11時までの時間帯が最も値動きの乏しい時間帯ということになるようです。
今回は2008年1年間の結果だけですが、それ以外の年代についても調査を進めていこうと思います。
2月20日現在のセクター株価指数
今日の日経平均は引けまで下げ続けて直近安値を割り込みました。
日経225先物の方はイブニングでも下げ続けて7280円となっています。
セクター毎でも全33セクター中27セクターが前日比下落となっているほか、-1σ割れのセクターも26セクターとなっており、全体的に下方へ向かう動きが顕著になってきました。
来週は日経7000円割れを試す展開となるかもしれませんが、「彼岸底」の格言通りになるのであれば、7000円を少し割ったあたりが当面の底値となるのかも...
2月20日現在のセクター株価指数です。
当日の該当セクターにおいて総売買高に占める割合が5％以上の銘柄が集計対象です。
ECPの桁数が5桁以上になった場合には4桁に収まるよう初期値（1999年年初の指数値）のデノミを実施。
ECPのグラフを見る
MVRの詳細はこちら 。ECPの詳細はこちら
尚、ECPが1σを超えているセクターは以下の3業種
ガラス・土石製品、非鉄金属、非鉄金属
ECPが-1σ以下のセクターは以下の26業種
水産・農林業、鉱業、金属製品、その他製品、建設業、食料品、繊維製品、パルプ・紙、化学、医薬品、鉄鋼、機械、電気機器、精密機器、小売業、銀行業、証券業、不動産業、保険業、その他金融業、倉庫・運輸関連業、海運業、陸運業、空運業、情報・通信、サービス業
日経225先物の方はイブニングでも下げ続けて7280円となっています。
セクター毎でも全33セクター中27セクターが前日比下落となっているほか、-1σ割れのセクターも26セクターとなっており、全体的に下方へ向かう動きが顕著になってきました。
来週は日経7000円割れを試す展開となるかもしれませんが、「彼岸底」の格言通りになるのであれば、7000円を少し割ったあたりが当面の底値となるのかも...
2月20日現在のセクター株価指数です。
| 水産・農林業 | 0 | 38.8 | 33.4 | -2.84 | 36.9 | -9.44 | 100 |
| 鉱業 | 100 | 25.8 | 3089.9 | 1.31 | 3245.1 | -4.78 | 100 |
| ガラス・土石製品 | 66.7 | 62.3 | 2735 | -1.65 | 2591.9 | 5.51 | 10-2 |
| ゴム製品 | 0 | 48.9 | 25.4 | -7.27 | 25.3 | .58 | 100 |
| 金属製品 | 6.8 | 36.2 | 3379.6 | -3.77 | 3505.4 | -3.58 | 10-2 |
| その他製品 | 0 | 18 | 967.4 | -3.45 | 1114.9 | -13.22 | 100 |
| 建設業 | 15.5 | 51.9 | 1693.3 | -2.44 | 1802.3 | -6.04 | 10-5 |
| 食料品 | 33.5 | 27.4 | 854 | .42 | 922.7 | -7.44 | 10-1 |
| 繊維製品 | 60.7 | 46.9 | 3053.1 | -.63 | 3361.5 | -9.17 | 10-4 |
| パルプ・紙 | 13.4 | 20.6 | 57.6 | -3.5 | 61.7 | -6.71 | 100 |
| 化学 | 40 | 39.5 | 1265.7 | -.07 | 1339.2 | -5.48 | 10-1 |
| 医薬品 | 50.4 | 38.7 | 67.4 | .09 | 70.2 | -3.9 | 100 |
| 石油・石炭製品 | 44.7 | 41.3 | 51 | -.32 | 49.1 | 3.99 | 100 |
| 鉄鋼 | 9.5 | 35.9 | 5326.5 | -2.1 | 5738.1 | -7.17 | 10-1 |
| 非鉄金属 | 89.6 | 63.6 | 5901.2 | 3.99 | 5484.1 | 7.6 | 10-2 |
| 機械 | 26.9 | 32.6 | 792.6 | -2.01 | 876.3 | -9.54 | 10-7 |
| 電気機器 | 0 | 29.6 | 1163.8 | -3.66 | 1392.5 | -16.42 | 100 |
| 輸送用機器 | 12.1 | 58.1 | 415.1 | -1.23 | 392.6 | 5.74 | 100 |
| 精密機器 | 20.2 | 50.9 | 2554.4 | -1.57 | 2710.9 | -5.77 | 100 |
| 卸売業 | 14 | 26 | 6194.9 | -2.15 | 6449.5 | -3.94 | 10-2 |
| 小売業 | 0 | 25 | 5705.9 | -3.71 | 6318.6 | -9.69 | 10-2 |
| 銀行業 | 0 | 8.3 | 40.7 | -2.92 | 45.7 | -10.81 | 100 |
| 証券業 | 79.4 | 46.7 | 10.9 | 1.21 | 13.5 | -19 | 100 |
| 不動産業 | 0 | 6.5 | 673.3 | -1.07 | 758.5 | -11.22 | 100 |
| 保険業 | 59 | 40.9 | 7 | 4.41 | 8.1 | -13.82 | 100 |
| その他金融業 | 61.6 | 29.3 | 3079.2 | -.4 | 4623.3 | -33.39 | 100 |
| 倉庫・運輸関連業 | 27.6 | 37.6 | 704 | -1.39 | 754.8 | -6.73 | 100 |
| 海運業 | 43.7 | 32.5 | 61.3 | -1.36 | 67.9 | -9.7 | 100 |
| 陸運業 | 25.8 | 32.7 | 43.6 | -1.27 | 48 | -9.18 | 100 |
| 空運業 | 0 | 38.6 | 1.8 | -.7 | 1.8 | -2.33 | 100 |
| 情報・通信 | 18.5 | 38.1 | 2308.5 | -2.07 | 2496.1 | -7.51 | 100 |
| 電気・ガス業 | 39.1 | 49.2 | 2.3 | -.53 | 2.4 | -2.95 | 100 |
| サービス業 | 0 | 33.9 | 7225.8 | -3.85 | 7837.3 | -7.8 | 10-3 |
当日の該当セクターにおいて総売買高に占める割合が5％以上の銘柄が集計対象です。
ECPの桁数が5桁以上になった場合には4桁に収まるよう初期値（1999年年初の指数値）のデノミを実施。
ECPのグラフを見る
MVRの詳細はこちら 。ECPの詳細はこちら
尚、ECPが1σを超えているセクターは以下の3業種
ガラス・土石製品、非鉄金属、非鉄金属
ECPが-1σ以下のセクターは以下の26業種
水産・農林業、鉱業、金属製品、その他製品、建設業、食料品、繊維製品、パルプ・紙、化学、医薬品、鉄鋼、機械、電気機器、精密機器、小売業、銀行業、証券業、不動産業、保険業、その他金融業、倉庫・運輸関連業、海運業、陸運業、空運業、情報・通信、サービス業
2月20日のセクター主要銘柄
以下、各セクターにおいて売買高の多かった銘柄を記載します。
水産・農林業
1379 ホクト 1332 日本水産 1334 マルハニチロHD
鉱業
1605 国際石油開発帝石ホールディングス 1662 石油資源開発 1518 三井松島産業
ガラス・土石製品
5214 日本電気硝子 5333 日本碍子 5233 太平洋セメント
ゴム製品
5108 ブリヂストン 5110 住友ゴム工業 5101 横浜ゴム
金属製品
3436 ＳＵＭＣＯ 5901 東洋製罐 5938 住生活グループ
その他製品
7974 任天堂 7912 大日本印刷 7911 凸版印刷
建設業
1802 大林組 1925 大和ハウス工業 1878 大東建託
食料品
2914 日本たばこ産業 2502 アサヒビール 2503 キリンHD
繊維製品
3402 東レ 3105 日清紡績 3405 クラレ
パルプ・紙
3861 王子製紙 3893 日本製紙グループ本社 3878 巴川製紙所
化学
4063 信越化学工業 4452 花王 4901 富士写真フイルム
医薬品
4502 武田薬品工業 4503 アステラス製薬 4507 塩野義製薬
石油・石炭製品
5001 新日本石油 5016 新日鉱ホールディングス 5012 東燃ゼネラル石油
鉄鋼
5401 新日本製鐵 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 5405 住友金属工業
非鉄金属
5713 住友金属鉱山 5802 住友電気工業 5801 古河電気工業
機械
7011 三菱重工業 6301 小松製作所 5631 日本製鋼所
電気機器
6502 東芝 6758 ソニー 7751 キヤノン
輸送用機器
7203 トヨタ自動車 7267 本田技研工業 6902 デンソー
精密機器
7741 ＨＯＹＡ 4543 テルモ 7733 オリンパス
卸売業
8058 三菱商事 8031 三井物産 8001 伊藤忠商事
小売業
3382 セブン＆アイ・ホールディングス 9983 ファーストリテイリング 9831 ヤマダ電機
銀行業
8411 みずほフィナンシャルグループ 8316 三井住友フィナンシャルグループ 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
証券業
8604 野村ホールディングス 8601 大和証券グループ本社 8628 松井証券
不動産業
8802 三菱地所 8801 三井不動産 8830 住友不動産
保険業
8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 8766 東京海上HD 8755 損害保険ジャパン
その他金融業
8591 オリックス 8253 クレディセゾン 8473 ＳＢＩホールディングス
倉庫・運輸関連業
9301 三菱倉庫 9375 近鉄エクスプレス 9364 上組
海運業
9104 商船三井 9101 日本郵船 9107 川崎汽船
陸運業
9020 東日本旅客鉄道 9022 東海旅客鉄道 9021 西日本旅客鉄道
空運業
9202 全日本空輸 9205 日本航空 9232 パスコ
情報・通信
9984 ソフトバンク 9433 ＫＤＤＩ 9437 エヌ・ティ・ティ・ドコモ
電気・ガス業
9501 東京電力 9502 中部電力 9503 関西電力
サービス業
9735 セコム 4661 オリエンタルランド 9783 ベネッセコーポレーション
水産・農林業
1379 ホクト 1332 日本水産 1334 マルハニチロHD
鉱業
1605 国際石油開発帝石ホールディングス 1662 石油資源開発 1518 三井松島産業
ガラス・土石製品
5214 日本電気硝子 5333 日本碍子 5233 太平洋セメント
ゴム製品
5108 ブリヂストン 5110 住友ゴム工業 5101 横浜ゴム
金属製品
3436 ＳＵＭＣＯ 5901 東洋製罐 5938 住生活グループ
その他製品
7974 任天堂 7912 大日本印刷 7911 凸版印刷
建設業
1802 大林組 1925 大和ハウス工業 1878 大東建託
食料品
2914 日本たばこ産業 2502 アサヒビール 2503 キリンHD
繊維製品
3402 東レ 3105 日清紡績 3405 クラレ
パルプ・紙
3861 王子製紙 3893 日本製紙グループ本社 3878 巴川製紙所
化学
4063 信越化学工業 4452 花王 4901 富士写真フイルム
医薬品
4502 武田薬品工業 4503 アステラス製薬 4507 塩野義製薬
石油・石炭製品
5001 新日本石油 5016 新日鉱ホールディングス 5012 東燃ゼネラル石油
鉄鋼
5401 新日本製鐵 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 5405 住友金属工業
非鉄金属
5713 住友金属鉱山 5802 住友電気工業 5801 古河電気工業
機械
7011 三菱重工業 6301 小松製作所 5631 日本製鋼所
電気機器
6502 東芝 6758 ソニー 7751 キヤノン
輸送用機器
7203 トヨタ自動車 7267 本田技研工業 6902 デンソー
精密機器
7741 ＨＯＹＡ 4543 テルモ 7733 オリンパス
卸売業
8058 三菱商事 8031 三井物産 8001 伊藤忠商事
小売業
3382 セブン＆アイ・ホールディングス 9983 ファーストリテイリング 9831 ヤマダ電機
銀行業
8411 みずほフィナンシャルグループ 8316 三井住友フィナンシャルグループ 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
証券業
8604 野村ホールディングス 8601 大和証券グループ本社 8628 松井証券
不動産業
8802 三菱地所 8801 三井不動産 8830 住友不動産
保険業
8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 8766 東京海上HD 8755 損害保険ジャパン
その他金融業
8591 オリックス 8253 クレディセゾン 8473 ＳＢＩホールディングス
倉庫・運輸関連業
9301 三菱倉庫 9375 近鉄エクスプレス 9364 上組
海運業
9104 商船三井 9101 日本郵船 9107 川崎汽船
陸運業
9020 東日本旅客鉄道 9022 東海旅客鉄道 9021 西日本旅客鉄道
空運業
9202 全日本空輸 9205 日本航空 9232 パスコ
情報・通信
9984 ソフトバンク 9433 ＫＤＤＩ 9437 エヌ・ティ・ティ・ドコモ
電気・ガス業
9501 東京電力 9502 中部電力 9503 関西電力
サービス業
9735 セコム 4661 オリエンタルランド 9783 ベネッセコーポレーション