ボラティリティはタイプ判定に使えるのか？

銘柄のタイプ判定方法として、前回は2日移動平均を使った方法を試みましたが、どうもうまくいきませんでした。

それならばと、今度はより直接的に判定に影響しそうなパラメータを試してみることにしました。

日経採用銘柄に代表されるような短期逆張り向きの銘柄と、かつてのソフトバンクや新興銘柄に代表されるような順張り向きの銘柄。

チャートを一見して判別できる差があるとすれば...それはボラティリティだと思います。

いくつかの銘柄で75日間の高値／安値の比率を見てみると、こんな感じになります。

コード	銘柄メイガラ	レンジ	中央値チュウオウチ
5401	新日本製鐵	1.12～1.85	1.30
6502	東芝	1.07～1.88	1.39
7011	三菱重工業	1.09～2.02	1.35
7203	トヨタ自動車	1.08～1.62	1.26
7751	キヤノン	1.09～1.74	1.30
8058	三菱商事	1.12～1.74	1.30
9984	ソフトバンク	1.14～5.40	1.79
4751	CＡ	1.12～7.54	1.79
4755	楽天	1.17～6.68	1.72

上６銘柄は逆張り向き、下３銘柄は順張り向きの銘柄ですが、見ての通り順張り性向の強い銘柄はボラティリティも大きくなるようです。

ひとまず75日間の高値／安値の比率1.4を境界値として自分の持っている短期順張り、逆張りそれぞれの手法を検証してみました。

すると順張り手法では比率1.4以上にて若干（プロフィットファクターで＋0.2～0.3程度）ではありますが、成績の向上が認められました。

それならば比率1.4以下で逆張りが良い、と予測していたのですが、結果の方は逆に比率1.4以上の方が逆張りの成績が向上しました。

比率1.4以上で逆張りの成績が良くなったのは、おそらく検証の対象とした大型銘柄ではボラティリティがそこまで大きくなることは滅多に無く、そうした滅多に起きないことが起きたときには逆張りが成功しやすい...ということなのでしょう。

うーん、これはこれでトレードに使えそうですが、銘柄のタイプ判定手段としてはどうなんだろうか...？