D3DXCreateTextureFromFileExでもできちゃいました。
第１１引数で黒を透過色に設定、その他の定数とかはよく分からんまま(大丈夫なのか!?)
D3DXCreateTextureFromFileEx(デバイスポインタ,"画像ファイル名",0,0,0,0,
D3DFMT_A8R8G8B8,
D3DPOOL_MANAGED,
D3DX_FILTER_LINEAR,
D3DX_FILTER_LINEAR,
D3DCOLOR_XRGB(0,0,0),
NULL,
NULL,
テクスチャポインタ)