システムトレードとは何？
システムトレードとは、売買条件を規則（ルール）化し、その規則（ルール）に従って機械的に売買を行う投資手法です。
システムトレードの売買のタイミングは、すべて過去の数学的な統計分析から決定し売買サインとして検出されます。
システムトレードの売買サインは、チャート上に「マーク表示」で知らせたり、「音」を鳴らして知らせたり、メールを送って知らせたりする方法があります。
システムが買いのサインを出せば「買い」の注文を出し、売りのサインを出せば「売り」の注文を出す、決済のサインが出れば「決済」の注文を出すなどで、このように作業を繰り返すシンプルな投資手法です。
システムには売買サインから人手で注文を出す方法もあれば、売買判断から発注まで自動で売買させる完全自動売買のシステムもあります。
システムトレードにはたくさんのメリットがあります。
・売買を行う際に、人間の感情に左右されないで、機械的に行う事で個々のトレードに一喜一憂することもなく冷静になれます。
・売買サインを音声などにすれば、チャートやニュースをずっと眺めている必要がなくなり時間に余裕が出来ます。完全自動売買にすれば、更に時間に余裕が出来ます。
このように精神的にも時間的にも大きなメリットになります。
今や、システムトレードを可能にしてくれるソフトを無料で使用出来るＦＸ取引会社が増えております。
自分でプログラムして自動売買をさせたり、サインを出して他社のスプレッドの狭い等の条件の良い取引先で売買するのも個人の自由です。
【システムをプログラムする場合】
システムをプログラムする場合は、テクニカル分析を基本に組み合わせて、統計的に高い確率で利益が見込めるように構成します。
また、出来る限り長い期間の「バックテストの検証」を実施して、「勝率」の数字以上に「損益」・「最大ドローダウン」・「プロフィットファクター（PF）」を重視しましょう。
当然、定期的に「システムの見直し」も重要となります。
・バックテスト検証につて
バックテスト検証期間は、各時間足で５０００本以上必要と考えます。
（３０分足で約６ヶ月以上、１時間足で１年以上、２時間足で２年以上）
・勝率について：
勝率は、利益が大事なので損益で利益が出ていれば５０％を切っていても良いのですが、出来れば高い方が安心感があります。
・損益につて
損益は、検証期間の総利益から総損失を引いたものです。１００００通過辺り何ＰＩＰＳ利益が出ているか？各通貨毎に判断
・最大ドローダウンについて：
資産の山から谷までの落ち込み額（落差の額）をドローダウンというのですが、検証期間のうち、最もこの落ち込みが激しかった値を最大ドローダウンといいます。
開発したトレードシステムでシステムトレードを開始した場合に、起こりうるドロー ダウンの参考値といえます。つまり、最大ドローダウンを知ることで、システムトレードを開始したあとに、どこまで資産が減る可能性があるのかということにつ いて、ある程度知ることができます。
ただバックテストで算出された最大ドローダウンの2倍のドローダウンは想定しておいたほうがよいです。
これによって必要資本金が計算できます。
必要資本金＝トレードに必要な最低証拠金＋（最大ドローダウン×２倍）
たとえばポジション1枚の最低証拠金が10,000円だとして最大ドローダウンが45,000円だったとする。その際に、もしポジションを2枚持つとすれ ば、そのトレードシステムを使うのに必要な資本の額は、
2*(10000+45,000*2)=200,000円となる。
・プロフィットファクター（PF）について：
プロフィットファクター（PF）とは、「総利益÷総損失」で求められる値になります。
総利益と総損失が同じ額の場合はプロフィットファクター（PF）が１.０となり、総損失の方が大きい場合は１.０未満になります。
プロフィットファクター（PF）が１．０以上であれば、利益が出ている訳です。通常１．５以上あれば優秀なシステムと考えられます。
プロフィットファクター（PF）は取引回数に大きく左右されるので取引回収は５０回以上のデータは欲しいところとなります。
※ちなみにシステムトレードと反対の意味は、裁量トレードです。
システムトレードとは、売買条件を規則（ルール）化し、その規則（ルール）に従って機械的に売買を行う投資手法です。
システムトレードの売買のタイミングは、すべて過去の数学的な統計分析から決定し売買サインとして検出されます。
システムトレードの売買サインは、チャート上に「マーク表示」で知らせたり、「音」を鳴らして知らせたり、メールを送って知らせたりする方法があります。
システムが買いのサインを出せば「買い」の注文を出し、売りのサインを出せば「売り」の注文を出す、決済のサインが出れば「決済」の注文を出すなどで、このように作業を繰り返すシンプルな投資手法です。
システムには売買サインから人手で注文を出す方法もあれば、売買判断から発注まで自動で売買させる完全自動売買のシステムもあります。
システムトレードにはたくさんのメリットがあります。
・売買を行う際に、人間の感情に左右されないで、機械的に行う事で個々のトレードに一喜一憂することもなく冷静になれます。
・売買サインを音声などにすれば、チャートやニュースをずっと眺めている必要がなくなり時間に余裕が出来ます。完全自動売買にすれば、更に時間に余裕が出来ます。
このように精神的にも時間的にも大きなメリットになります。
今や、システムトレードを可能にしてくれるソフトを無料で使用出来るＦＸ取引会社が増えております。
自分でプログラムして自動売買をさせたり、サインを出して他社のスプレッドの狭い等の条件の良い取引先で売買するのも個人の自由です。
【システムをプログラムする場合】
システムをプログラムする場合は、テクニカル分析を基本に組み合わせて、統計的に高い確率で利益が見込めるように構成します。
また、出来る限り長い期間の「バックテストの検証」を実施して、「勝率」の数字以上に「損益」・「最大ドローダウン」・「プロフィットファクター（PF）」を重視しましょう。
当然、定期的に「システムの見直し」も重要となります。
・バックテスト検証につて
バックテスト検証期間は、各時間足で５０００本以上必要と考えます。
（３０分足で約６ヶ月以上、１時間足で１年以上、２時間足で２年以上）
・勝率について：
勝率は、利益が大事なので損益で利益が出ていれば５０％を切っていても良いのですが、出来れば高い方が安心感があります。
・損益につて
損益は、検証期間の総利益から総損失を引いたものです。１００００通過辺り何ＰＩＰＳ利益が出ているか？各通貨毎に判断
・最大ドローダウンについて：
資産の山から谷までの落ち込み額（落差の額）をドローダウンというのですが、検証期間のうち、最もこの落ち込みが激しかった値を最大ドローダウンといいます。
開発したトレードシステムでシステムトレードを開始した場合に、起こりうるドロー ダウンの参考値といえます。つまり、最大ドローダウンを知ることで、システムトレードを開始したあとに、どこまで資産が減る可能性があるのかということにつ いて、ある程度知ることができます。
ただバックテストで算出された最大ドローダウンの2倍のドローダウンは想定しておいたほうがよいです。
これによって必要資本金が計算できます。
必要資本金＝トレードに必要な最低証拠金＋（最大ドローダウン×２倍）
たとえばポジション1枚の最低証拠金が10,000円だとして最大ドローダウンが45,000円だったとする。その際に、もしポジションを2枚持つとすれ ば、そのトレードシステムを使うのに必要な資本の額は、
2*(10000+45,000*2)=200,000円となる。
・プロフィットファクター（PF）について：
プロフィットファクター（PF）とは、「総利益÷総損失」で求められる値になります。
総利益と総損失が同じ額の場合はプロフィットファクター（PF）が１.０となり、総損失の方が大きい場合は１.０未満になります。
プロフィットファクター（PF）が１．０以上であれば、利益が出ている訳です。通常１．５以上あれば優秀なシステムと考えられます。
プロフィットファクター（PF）は取引回数に大きく左右されるので取引回収は５０回以上のデータは欲しいところとなります。
※ちなみにシステムトレードと反対の意味は、裁量トレードです。