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個人投資家を含む全ての投資家が望む負けないスキャルピングの設計概念は長年のトレード経験で何となくイメージできていました。
スキャルピングにはレンジ相場を想定して逆張りポジションをとる方法と、トレンド発生時にブレイク方向にポジションをとる方法の2通りがあります。
いずれも利食いや損切りを素早く執行することが重要ですが、ポジション取りを誤ると、損切り回数が増えてしまいます。
では、なぜポジション取りを間違えるのでしょうか。ここでいうポジション取りの根拠は何でしょうか。
レンジと判断できれば逆張りポジションをとればいいことになりますが、一方で、トレンドと判断できれば順張りでポジションをとればいいのです。
非常に簡単に言いましたが、
『このレンジとトレンドの判断をどうやってやるのか？この根拠となるシステムをどのように構築してスキャルピングロジックに繋げるのか？』
これさえできれば、『逆張りスキャルピングロジックと順張りスキャルピングロジックの、それぞれの欠点を回避できる』ことになります。
幸い、逆張りスキャルピング、順張りスキャルピングのどちらのスキャルピングシステムも完成させていましたので、あとは『相場状況を踏まえた、これらのスキャルピングロジックの切り替えをどうするのか？』を考えれば完成に近づくことになります。
相場状況を判断するためのテクニカルインジケーターは思いつくだけでも10個以上あります。
例えば、ボリンジャーバンドの±σバンドの拡大縮小でレンジかトレンドかを判断できますし、少々特殊ではありますが、出来高移動平均線などでも簡単に把握できます。
これらを根拠として、2種類のスキャルピングを理論的に切り替えることができれば、スキャルピングが弱点とするタイミングで負けを回避して、逆に利益を得ることさえできてしまいます。
切り替えシステムのアイデアとしては、以上になります。
あとは、これをシステムという形にするだけです。
ここから先は、ストラテジストである私とプログラマーの共同作業となります。
それぞれのスキャルピングシステムを別々のチャートにセットし、切り替えの根拠となるインジケーターをフィルタとして、スキャルピングシステムにリンクさせる作業を行います。
シグナル発生時に、矢印やメールやアラート等で表現するインターフェース関連の処理を行います。この処理がうまくいかないと、使い手が客観的に判断できずに、全てが水の泡になってしまいます。
実は、この『見せる』という部分の調整が意外と難しいのです。
完成したスキャルピング切り替えシステムはこれです。
下の5つのトレンド検知フィルタの中から1つを選び、レンジとトレンドの判定を行い、スキャルピングシグナルの指示通りにトレードを行うことになります。
シグナルは十分な客観性を確保しています。シグナルの内容はチャート上に表示されるだけでなく、メールやポップアップウインドウにも表示されます。
外出先からも、シグナルの結果を確認することが可能となります。
このように、全ての使い手が正確に判断できるような分かりやすいシステムに仕上げております。
既に一部のモニターさんにご利用いただいておりますので、次回はそのモニターさんの感想をご紹介したいと思います。
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いろんな方のブログが見れて非常に参考になりますよ。
