ちゃ～す☆(^○^)/
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JPモルガン、ここ1カ月半で1600億円の損失-さらに800億円拡大も
米金融大手JPモルガン・チェースが過去1カ月半で計20億ドル（約1600億円）のディーリング損失を被った上、この第2四半期中に各種金融市場の乱高下でさらに損失が10億ドル（約800億円）増える可能性があることが分かった。
同社最高経営責任者（CEO）のジェームズ・ダイモン氏が10日、株式市場の取引終了後に緊急の電話会見を開き発表した。
この損失は、同社のリスク全体を管理する最高投資戦略室が行った金融派生商品での取引で生じたものだ。この取引は債券市場を大きくかく乱し、「ロンドンのクジラ」と呼ばれていたが、ウォール・ストリート・ジャーナルは先月、その正体は、この戦略室が行った大規模な投資であることを報じていた。
この巨額損失は、2008~09年の金融危機とその後の市場を、他のどの競合金融機関よりもうまく乗り切った同社と、ダイモン氏にとって一大汚点となる。現在は金融当局が、投機的取引の規制を目指す「ボルカー・ルール」などを盾にリスクの高い取引の監視を強めていた時期だけに、なおさらの痛手だ。
JPモルガンの株価は、損失発表後の時間外取引で2.34ドル（5％）安の38.4ドルまで急落した。
JPモルガンは総資産額では米国第1位の金融機関。監督当局に提出した四半期報告書では、同社のリスクヘッジ計画が「当初判断していたよりもリスクが高く、変動幅も大きいため、ヘッジ手段としての有効性が低いことが判明した」と弁明した。
ダイモン氏は、金融投資への保険として使われているクレジット・デフォルト・スワップ（CDS）を使ったいわゆる「合成ヘッジ」の「執行の不手際」があり、「チェックも十分でなかった」と認めた。さらに、現在この運用の問題点について徹底的な社内チェックを実施しており、運用の過程で「度重なる過ち」や「怠慢さ」、「不適切な判断」がみられたことも明らかにした。
「このディーリングは、『ダイモン原則』に完全に違反したものだった。非をすべて認め、悪い点をすべて改めやり直していくしかない」と決意を述べた。
同社はまた、今期の損失が当初予想の2億ドルから8億ドルへ修正した。ダイモン氏はこれらの損失は証券などの売却益10億ドルで埋め合わせる方針であることを明らかにした。
「ロンドンのクジラ」に関しては、ウォール・ストリート・ジャーナルは、JPモルガンの最高投資戦略室を起点にロンドン在住トレーダーのブルーノ・ミシェル・イクシル氏がCDS市場で大きなポジションを取っており、一部のヘッジファンドなどが、その取引に対抗した取引を行っていることによって相場に異変が起きていると報じていた。
(この記事は経済総合（ウォール・ストリート・ジャーナル）から引用させて頂きました)
３年後に笑う！ 今井澂の複合的投資戦略
大逆張り時代の到来 来るべきこれからの２０年の最強戦略
クオンツトレーディング入門 規律と秩序で戦略を自動化するための手法
では次回お楽しみに(^○^)/
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この損失は、同社のリスク全体を管理する最高投資戦略室が行った金融派生商品での取引で生じたものだ。この取引は債券市場を大きくかく乱し、「ロンドンのクジラ」と呼ばれていたが、ウォール・ストリート・ジャーナルは先月、その正体は、この戦略室が行った大規模な投資であることを報じていた。
この巨額損失は、2008~09年の金融危機とその後の市場を、他のどの競合金融機関よりもうまく乗り切った同社と、ダイモン氏にとって一大汚点となる。現在は金融当局が、投機的取引の規制を目指す「ボルカー・ルール」などを盾にリスクの高い取引の監視を強めていた時期だけに、なおさらの痛手だ。
JPモルガンの株価は、損失発表後の時間外取引で2.34ドル（5％）安の38.4ドルまで急落した。
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ダイモン氏は、金融投資への保険として使われているクレジット・デフォルト・スワップ（CDS）を使ったいわゆる「合成ヘッジ」の「執行の不手際」があり、「チェックも十分でなかった」と認めた。さらに、現在この運用の問題点について徹底的な社内チェックを実施しており、運用の過程で「度重なる過ち」や「怠慢さ」、「不適切な判断」がみられたことも明らかにした。
「このディーリングは、『ダイモン原則』に完全に違反したものだった。非をすべて認め、悪い点をすべて改めやり直していくしかない」と決意を述べた。
同社はまた、今期の損失が当初予想の2億ドルから8億ドルへ修正した。ダイモン氏はこれらの損失は証券などの売却益10億ドルで埋め合わせる方針であることを明らかにした。
「ロンドンのクジラ」に関しては、ウォール・ストリート・ジャーナルは、JPモルガンの最高投資戦略室を起点にロンドン在住トレーダーのブルーノ・ミシェル・イクシル氏がCDS市場で大きなポジションを取っており、一部のヘッジファンドなどが、その取引に対抗した取引を行っていることによって相場に異変が起きていると報じていた。
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