スワップ金利

AUD／JPY 豪ドル円の買いポジションを取るという場合

円の金利を払い、ドルの金利をもらうことが金利スワップの意味です。

ここで受け取れるスワップ金利の計算式を記します。

日本の政策金利 0.5％オーストラリアの政策金利 3.00％

差引 2.5％がスワップとして受け取れる％となります。

ＦＸ会社のスワップレートは1万通貨単位で1日いくらという表示になっています。

＄10,000 × 2.5％ ／ 365日 ＝ 一日のスワップ金額

となります。

但し、短期金利は変動するため、必ずしも上記の計算式と合致しない場合があります。