EAを最適化をするにあたって、余念は許されません。
失敗すると大損ぶっこきになるためです。
私がやらかした例です。
2012年初頭、ダメだったEAを最適化して資産曲線が以下のようになりました。
2010年1月～2011年12月までで最適化
うっひょぉー、すっげーのができたぜ！！(°∀°)b
こいつは他にはないスーパーEAだぜ！
今年稼働した結果です。
2012年1月～2012年11月現在まで
まっさかさーまぁーにぃー
落ちてデザイエー(EA)
三( ﾟДﾟ)!!!
ここまでひどくなるのは違う意味で見事ですよねー。
最適化することによっていい値を出せるEAとカーブフィッティングになってしまうEAがあるということに気付きました。
だから最適化は余年が許されません。
私の場合、細かく出した最適値はコピーしてエクセルで保存しています。
崩れたら見直しをするためです。
最適値を出したあとは取引回数をある程度確保していることを前提にして
PF→ドローダウン→総利益
という順番で何度もバックテストを行ない、資産曲線、勝率、最大連敗数などを見ます。
その時、最適化グラフ分布を見て以下のように突出しているものは選びません。
過去の値動きにたまたまドローダウンを喰らわずに成績が突出してしまったカーブフィッティング代表のような偽最適値だからです。
ちなみにマウスを点の上に持っていくとその最適値が表示されます。
最後にVisual modeで取引をしている様子を目視します。
・天・底に近いところでエントリー
・値動きが切り返す天底でTP
・ギリギリSLになっていない
というような都合のいい取引をしていたら今後は通用しない可能性が高いからです。
この動きをまた最初に戻って何度もやり直します。
core i7 3Ghz
メモリー16GB
のパソコンが休む暇はありません(＝◇＝;)