本日は政策金利発表の発表があったのでEAをほぼ止めていました。
動かしていたらどうだったんだろぉ(^_^)
今まで一番の稼ぎ頭であったアジアタイムスキャルがなかなか稼げなくなってきて様々な手法を研究していますが、勝率重視の手法と利益重視の手法と、どちらがいいですか？
少し考えれば誰でもわかる話ですが、当然、利益重視に決まっています。
以下、勝率重視のスキャルEAと利益重視のトレンドEAの5月の結果です。
①スキャルピング系EA
4月から2ヶ月間の運用で126勝3敗 勝率97.67%
しかし、ストップが大きいため獲得pipsは346pipsです。
②トレンド系EA
5月から1ヶ月間の運用で9勝19敗 勝率32.14%
しかし、トレンド発生時に大きく獲るので獲得pipsは558pipsです。
このEAらはほぼ対極の位置にあります。
どっちか好みで言ったら私は俄然勝率97%のEAをとります。
今までもリアルで採用するEAはこのようなEAばかりでした。
スキャルピングのように短い売買時間での取引のが相場に対しては確実に有利だからです。
しかし短い時間の取引になればなるほどダマシが増えます。
ダマシにひっかからないようにストップを広げれば高い勝率は維持できますが、長く含み損をかかえることになってしまいます。
長く含み損を抱えたくないという理由でストップを狭くすれば、勝率がその分下がります。
それじゃぁ取引の精度を高くすれば、高い勝率で利益が上げれる！と思いますが、取引の精度を上げれば上げるほど今度は売買量が落ちるので利益率は悪くなります。
いやいや、高レバレッジで勝負すればいいだろっという意見もあるかもしれませんが、完璧なタイミングというのはこの世に存在していないので精度を上げた売買手法でも大きく負ける時が必ずあります。
最近では精度を上げた取引手法自体がカーブフィッティングなのではと思えてきました。
②トレンド系は勝率32%ながらも利益がスキャルピングEAを遥かに凌いでいます。
たまたま、相場がトレンドに合致したとも言えますが、バックテストで長期間テストするとトレンド系EAは勝率が30%を切っていてもPFが1.5前後でスキャルピングEAの成績を超えたりします。
いつ起こるかわからないトレンドですが、必ず起こるトレンド。
FXはほとんどがレンジ相場なので細かい損切りに耐えまくって大きいトレンドを獲る。
長い目で見ると安定的に勝てるのはトレンド系なのかもしれませんね。
持っているポジションに利がのっているとすぐに利確してしまう私はこの事実を元に我慢して成長しなくてはいけませんねヽ( ´ω｀)ノ