豪ドル：金融政策は通常のレンジに回帰したとの指摘も
前週末からの豪ドルは対ドルを中心に軟調な動き。
12月のRBA金融政策決定会合の議事録において、RBAが同会合での据え置きも議論していたことが明らかとなったほか、12月の利上げによって「先行きの会合での政策の柔軟性が高まった」と示唆したことで、半ば織り込まれていた来年2月の利上げ期待が急速に後退。
為替市場全般におけるドル買いの流れもあり、豪ドル／ドルは10月以来の0.89ドル割れを示現した。
年末までのイベントを一通りこなした豪州だが、地合いはかなり悪いと言わざるを得ない。
16日にはバッテリーノRBA副総裁が、中銀の利上げ分以上に同国の金融機関が企業向け融資や住宅ローン金利を引き上げた結果、「現在の金融政策のスタンスは通常のレンジに戻っていると結論づけるのが妥当」と発言したこともあり、すでにRBA内では緩和的金融政策を脱したと判断している可能性もあろう。
市場でもこれを受けて、一連の引き締め局面の目安と予想されていた4.25％よりも政策金利は低めになるとの見方も。いち早く利上げ局面に移行したことによる今後の利上げ期待が豪ドル上昇のけん引役であったことから、今後は特別流動性供給措置の解除が示された米国とのコントラストの違いが、豪ドル／ドルにとって重しとなりそうだ。テクニカル的にもこれまでサポートとなっていた雲の上限を下抜けており、来週にかけて10月安値の0.8569ドルまで下値を拡大する可能性もあろう。
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2009/12/19 03:53
豪ドル/円、高値圏で推移=18日NY外為
金先物が比較的堅調であること、ドル/円が底堅い展開であることを背景に、豪ドル/円は80.40円台と高値圏で推移している。
19日3:52現在、豪ドル/円は80.39-46で推移。
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DJ-【ﾏｰｹｯﾄ･ﾄｰｸ】年内は薄商いでドル高傾向が優勢になる可能性も
12月18日 23時34分
23:34(ダウ・ジョーンズ)海外の債務が新たに懸念材料となるなか、安全逃避の動きがまた強まり、ドルの反発相場が3週間も続いている。
これまでドルを売り持ちにしていた向きが持ち高を解消し始めると、ドルの反発はさらに加速する可能性もある、とトーマス・ペトルーノ氏はロサンゼルス・タイムズのブログで述べている。
しかし、こうした傾向が長期にわたるとは予想していない。
「金融市場では、ドルが長期的には下落すると信じている向きがまだ多い」と言う。
「しかし、 1月になるまで、その見通しに立った持ち高をまたとることを喜んで待つかもしれない。いまから1月までの間は、休暇シーズンで薄商いになり、ドル高というすでに動き始めた傾向が優勢になっているように思われる」と指摘した。(SMR)
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2009/12/18 23:22
豪ドル/円、80円台維持＝18日NY外為
豪ドル/円は80円台維持。週末のポジション調整などもあり、下値では買い優勢。日足一目均衡表では基準線と転換線がデッドクロス目前。
23：22現在、豪ドル/円は80.27-30円レベルで推移。
2009/12/19 05:05
主要通貨の実効相場
17日の主要実効相場は、主要8通貨中で3通貨が上昇。FOMCも終わり、市場はクリスマス休暇を睨んだポジション調整に。
ドルショート・債券ショート／金ロング・株ロングが巻き戻されるなか、ドルは実効相場ベースでも大きく上昇した。
ドル 82.64 前日比+0.94
直近安値 78.70 08／3／17
ユーロ 103.00 前日比-0.62
直近安値 94.25 08／10／27
円 154.24 前日比+0.12
直近高値 168.57 09／1／21
ポンド 80.50 前日比-0.42
直近安値 73.25 08／12／30
スイスフラン 120.03 前日比+0.31
直近高値 122.55 08／12／31
豪ドル 95.44 前日比-0.48
直近安値 70.16 08／10／27
NZドル 100.96 前日比-0.29
直近安値 78.46 09／2／2
加ドル 105.46 前日比-0.78
直近安値 88.14 08／12／5
（データ出所；イングランド銀行）
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2009/12/19 06:37
18日の対ドル・リターン動向
18日の主要通貨の対ドル・リターン（TKY時間6時30分時点）は円がほぼ全面安。
昨日のドル買いの動きが継続したものの基調自体は徐々に失速。
NYタイムでドルが対ユーロ、対ポンド、対円で上昇したものの、株価の回復と共にドルは下落。その一方で、円は上値が重く、軟調となった。スイスフランは対ユーロでのレンジ切り上げもあり、堅調な対ドルでも堅調に推移した。
1位 スイスフラン +0.53％
2位 豪ドル +0.47％
3位 加ドル +0.44％
4位 ノルウェー・クローネ +0.43％
5位 スウェーデン・クローナ +0.34％
6位 NZドル +0.10％
7位 デンマーク・クローネ +0.05％
8位 ユーロ +0.04％
9位 ポンド -0.01％
10位 円 -0.45％
<現在のポジション>
91.93 ロング
<ドル/円 観測>
米国の景気回復期待や年末のリパトリなどを背景にドル買い圧力が高まる一方
日本航空の法的整理の可能性が高まったことや、米格付け会社S&Pが「日本の格付けは債務が段階的に軽減できない場合は引き下げる可能性がある」との見方を示したことが円の圧迫要因となるなど
欧州市場でもドル買い・円売りが優勢となった東京市場の流れが継続した。
NY市場序盤にドル/円は節目とされていた10月高値の92.30円付近を突破し、92.45円付近へと上昇。
さらに、その後発表されたシカゴ購買部協会景気指数が60.0と予想の55.1を大幅に上回り、特に構成項目の雇用指数が大幅に改善したことで来週金曜日に控えた米雇用統計への期待にもつながりドル買いが加速すると、NY市場中盤にドル/円は一時92.75円付近まで続伸。
また、対ユーロなどでドル買いが強まったこともサポート要因となった。しかし、その後は年末年始を控えて利益確定の売りが入ったほか、無難な結果となった米7年債入札を受けて一時上昇していた米長期金利が低下したこともドル売りを促し、ドル/円は92.30円付近まで反落。
一方、NYダウは利益確定の売りが先行し序盤に前日比39ドルまで下落したものの
米景気指標の上振れやNY原油先物の上昇などを背景に下値も堅く
薄商いの中前日終値前後で終日小動きとなったことから、NY市場終盤にかけてドル/円は動意が乏しく92.45円付近に収れんした。
本日は大晦日で東京市場は休場となり、明日は元旦で全市場が休場となることから、模様眺めムードが強まりそうだ。ただし、米国の景気回復期待や金利先高観を背景としたドル買い意欲は引き続き強い上、日本の格下げリスクが新たな円の圧迫材料として浮上したことにより、ドル/円の上昇余地は広がったといえよう。テクニカル的にも、11月につけた84.85円付近で当面の底を打ち、中期的な強気局面に入った可能性が高まってきた。バイアスとしては強気と言えるだろう。
<ドル円テクニカル指標>
[移動平均線]
短期 21日 90.049 乖離率： 2.66%
中期 90日 90.297 乖離率： 2.37%
長期 200日 93.663 乖離率： -1.31%
[エンベローブ]
(+2%) 13日 92.733
(-2%) 13日 89.096
[ストキャスティクス]
% D 13日 95.09 買われ過ぎ
slow % D 93.63 買われ過ぎ
% D 42日 97.22 買われ過ぎ
slow % D 96.13 買われ過ぎ
[相対力指数(RSI)]
短期 7日 80.95 買われ過ぎ
中期 14日 83.97 買われ過ぎ
[ディレクショナル・ムーブメント(DMI)]
PDI 14日 36.02 買い
MDI 14日 6.48
ADR 14日 34.93 トレンド
ADXR 14日 40.05 トレンド
[MACDトレーディング・メソッド]
MACD 0.83 買い
Signal 9日 0.54
短期 12日 91.12
中期 26日 90.29
[順位相関係数(RCI)]
14日 93.41%
[チャネル・バンド]
高値 92.77 中立
安値 87.34
[ボリンジャー・バンド]
（+2σ） 20日 93.11
（+1σ） 20日 91.64
（-1σ） 20日 88.72
（-2σ） 20日 87.26
[一目均衡表]
転換線 9日 90.84 好転
基準線 26日 88.78
先行スパン１ （Today） 89.90 雲の上
先行スパン２ （Today） 90.27
遅行スパン -9日 92.44 強気
終値 -26日 87.38 
