最近、日経２２５先物取引の検証について見直しています。
Excelのマクロを利用し、ワークシートとマクロの結果が合わない現象が続いていました。
プログラムは、間違っていないのだけど？
新しいOffice３６５で何か変わったのか？
データをワークシートに落とすと考えていた数値と違う数値が表示されたり？
まあ、素直に言って、もうあきらめていたところでした。
皆さんにも経験があるのではないでしょうか。
ふと、思いつくような時が。
私の場合、おトイレでロダンの考える人になっていた時、ひらめいたのです。
この時の「考える人」状態のときには、便秘解消のためにはどうしたらいいのか？
ということを考えていました。
便秘と日経２２５先物取引との関係がどのようにつながったかわかりませんが。
もともとの発想は、
＞寄り引けの勝率が５０％である
＞１２月８日までのデータから、寄り売り、引け買い（日中取引）で＋１２８万円となる
ここから、
＞売りと買いの確率を５０％に、例えば、「売り売り買い買い」の順番で取引する、ような取引を行えば、もっと良い結果が得られるのではないか
つぎに、
＞ロスカット点を設けることにより、より収益を得られるのではないか
加えて
＞他の要因も、より多くの収益が得られるのではないか
と順番に条件を加えてきたのです。
当たり前のことですが、条件を加えるとその分だけ、Excelの計算負荷がかかり、計算結果が出るまでの時間がかかります。
なにぶん、３４００行を超える日経２２５先物取引のデータをマクロで売りと買いの１６パターンを計算させるのですから。
その計算時間を短縮するため、データをマクロ内に保存して計算することを試しました。過去の記事で記述したマクロを掲載しています。
この方法で格段に計算速度が上がりました。
ただ、この方法の問題点は、データが目に見えない点にあり、「正しいはずだ・・・」と自分を信じつつ、頭の片隅では、「これ違うんじゃね？」とのささやきがあり、マクロで計算した結果をワークシートに手で入力し、計算式と一致するかの検証をする、という作業を繰り返していました。
条件を加えれば、加えた分だけ検証作業にかかる時間が増え、数値が異なった場合、ゼロからやり直さないといけないこともありました。
その後、「疲れた」
時間が経ち、ロダンのひらめきで、
条件を加えているならば、「売り売り買い買い」などの結果に、次の条件を加えるという過程で計算しているところ、計算条件だけを加えていたこと。そのため、マクロが複雑化して、問題点を見つけるのに時間がかかったこと。
これまで、寄り引けの確率が５０％であることにとらわれ、売り買いを先に決定することにこだわり、
「売り買いの決定」→「損切り点の決定」→「その他の要素」
という順番に考えることという固定概念にとらわれていました。
今回ひらめいたのは、「売り」もしくは「買い」と一方方向の取引を想定して、「その他要素」から考えていくこともありかな、ということです。
これまでのデータから、寄り売り、引け買いで１２８万の利益が出ているところから、その他要素を加えて、より収益を多くすることを考えてみます。
また、１２８万の損が出る、寄り買い、引け売りからも収益に変えることが出来る、その他要素を探るのも面白いかなと思っています。
報告できるようになったときに、掲載します。（いつのことになるのやら）
ちなみに、便秘解消方法にタンニンを減らすという方法がありました。
私は、紅茶党で、朝食に３００mlほど飲み、昼・夜と合わせると１リットル近く飲んでおり、年齢を重ねるごとに新陳代謝量が減ったのか、便秘がちになっていました。
もちろん、運動することも便秘解消になるのはわかっています。
運動のための運動は、なんかモチベーションが上がらない。便通のためとといっても同じ。