ポジション数 変動 SMA USDJPY

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今週も始まりました！！

でも、月曜日はとても眠いです・・・

週末は朝決まった時間に起きなくてもいい開放感から、夜更かしをしてしまいます。。
なので、平日と週末の生活時間帯がずれています。。

ということで海外を行き来している時差のようなものを感じているのかもしれません。。

とにかく寝てしまいそうなので、速攻でブログを書きます・・・




それでは、プログラムの話しに戻します。

今日の通貨の組み合わせはUSD/JPYの15分足です。
SMA（移動平均）を指標として使っています。
今回のプログラムは残高によって売買ロット数を変化させています！

例えば、以下の所持金の範囲では次のようなロット数が計算されます。

0 以上 ～ 5000 未満 ... 0.1 (0になるので0.1)
5000 以上 ～ 10000 未満 ... 0.1
10000 以上 ～ 15000 未満 ... 0.2
15000 以上 ～ 20000 未満 ... 0.3
20000 以上 ～ 25000 未満 ... 0.4
...
という具合になります。



売買ルールはこんな感じです。

「買い」(ドテン買い）
・２本前の移動平均Fastの値が、Slowの値と同じかまたは小さい。
　かつ、１本前の移動平均Fastの値が、Slowの値よりも大きい。

「売り」(ドテン売り)
・２本前の移動平均Fastの値が、Slowの値と同じかまたは大きい。
　かつ、１本前の移動平均Fastの値が、Slowの値よりも小さい。

パラメータは、
Fast_Period = 31
Slow_Period = 90
になっています。

それではバックテストの結果を見てみましょう。
バックテストの期間ですが、2009/4/1～2010/3/31までです！





いつもより長めのバックテスト期間ですが、どうにかという感じです！！！
プロフィットファクターは1.35です！


収入の曲線はこんな感じです。





どうにかですね！

約370pipsのプラスです。
仮に10万通貨で取引していたとしたら、
37万円のプラスです。。


このEAは2009年4月～2010年3月に最適化しています！

1年間でもロット数を増やす条件に達さなかったのでロット数を増やす局面はありませんでした。。
ただ、減らす局面はありましたが。。

なんとなくですが、今回のロジックは儲けの立ち上がりは少ないですが、ドローダウンが少ない感じがしています。。

眠くないときにゆっくり検証しています。（笑）


今日はここまでです。

それではまた明日！！