移動平均からの乖離 GBPJPY 5分足 逆張り
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1日1回、ぽちっとしていただけるとありがたいです！
今、システム関係の仕事でお客様先に行っています。。
で、お客様のシステムの分析の仕事をしているのですが、色々な資料の分析をする関係で、エクセルのマクロを組んでいます。
実際に目で見て資料を確認しますが、大量の資料があると見落とすことがどうしてもあります。そんなとき、確認ルールが決まっているのであれば、コンピューターに任せることでその精度が上がっていきます。。
うーん、まさにEAに近い世界です！
当然、人手が減ることもメリットですが、より正確性を増すということもメリットです。。
ただ、コンピューターが100%正しい結果を出すかは微妙です。。なぜならコンピューターを動かすプログラムを作っているのは人間だからです。。。
なので、僕はコンピューターを信用していません。（笑）
ほんと、みなさんコンピューターを信用してはいけません！！
これ重要です。。
かなり前の話しになりますが、みずほ銀行のシステムが統合したとき、色々と問題が起きて大きなニュースになりました！
しかし、僕も含めて僕の友人達、そしてその仕事に関わっていた2chユーザー（笑）はその問題が起きることを予測していました。。
そんなものなんです。。
コンピューターって。。
必ずちゃんと動くとは限りません・・・
当時、僕の会社は第一勧銀がメインでしたので、念のため必要な現金を前もって下ろしておきましたし、友人の会社も同様の対応をしていました。。
予想外だったのは2重引き落としでした。
それへの対応はしていませんでしたが、とりあえず問題はありませんでした。記念のように2重引き落としされた内容が記帳されている通帳は残っています。（笑）
ということで、FXの自動売買も完全に信用できるかというと微妙だと思っています。。。
ただ、間違いなく人手を減らすことができます。
チャートを見続ける必要はありません。。
ルールさえ決めれば、そのタイミングを知らせてくれることもありますし、自動でトレードもしてくれます。。
あくまで道具としてうまく付き合うことが必要かもしれません！！
それでは、プログラムの話しに戻します。
今日の通貨の組み合わせはGBP/JPYの5分足です。
移動平均を指標として使い、その乖離率でトレードしています。
売買ルールはこんな感じです。
「買い」
・まず、乖離率が、指定した基準値(MA_Kairi)よりも大きい。
・それから、乖離率が、指定した基準値(MA_Kairi)よりも小さくなった。
「買いの決済」
＜利食い＞
・乖離率が、指定した基準値(MA_Kairi)よりも大きい。
＜損切り＞
・１つ前の足の終値と購入時の値段との差が、設定した損切りの値(Songiri)より小さい。
「売り」
・まず、乖離率が、指定した基準値(MA_Kairiのマイナスの値)よりも小さい。
・それから、乖離率が、指定した基準値(MA_Kairiのマイナスの値)よりも大きくなった。
「売りの決済」
＜利食い＞
・乖離率が、指定した基準値(MA_Kairiのマイナスの値)よりも小さい。
＜損切り＞
・購入時の値段と１つ前の足の終値との差が、設定した損切りの値(Songiri)より小さい。
当初は移動平均から乖離したら移動平均の方向へ戻ると予測してロジックを組んだのですが、色々テストしてみると、乖離したらその方向にそのままポジションを持った方が安定しそうだったので、最初に作ったロジックの逆張りをしてみました！！
パラメータは、
MA_Period = 21
MA_Kairi = 0.4
Songiri = -30
になっています。
それではバックテストの結果を見てみましょう。
バックテストの期間ですが、2010/3/1～2010/3/31までです！
いい感じです！！！
プロフィットファクターは3.58です！
収入の曲線はこんな感じです。
いい感じです！
約1060pipsのプラスです。
仮に10万通貨で取引していたとしたら、
106万円のプラスです。。
このEAは2010年3月に最適化しています！
なので、この結果だと思います。（笑）
それにしてもいい成績ですね！！
毎月こんな成績がだせれば、あっという間に億万長者になりそうです。。
最近、億万長者って言葉使わないですね・・・（笑）
こちら東京ですが、明日は寒くなるそうです。。
気温が安定しないので健康には気をつけましょう！
今日はここまでです。
それではまた明日。
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実際に目で見て資料を確認しますが、大量の資料があると見落とすことがどうしてもあります。そんなとき、確認ルールが決まっているのであれば、コンピューターに任せることでその精度が上がっていきます。。
うーん、まさにEAに近い世界です！
当然、人手が減ることもメリットですが、より正確性を増すということもメリットです。。
ただ、コンピューターが100%正しい結果を出すかは微妙です。。なぜならコンピューターを動かすプログラムを作っているのは人間だからです。。。
なので、僕はコンピューターを信用していません。（笑）
ほんと、みなさんコンピューターを信用してはいけません！！
これ重要です。。
かなり前の話しになりますが、みずほ銀行のシステムが統合したとき、色々と問題が起きて大きなニュースになりました！
しかし、僕も含めて僕の友人達、そしてその仕事に関わっていた2chユーザー（笑）はその問題が起きることを予測していました。。
そんなものなんです。。
コンピューターって。。
必ずちゃんと動くとは限りません・・・
当時、僕の会社は第一勧銀がメインでしたので、念のため必要な現金を前もって下ろしておきましたし、友人の会社も同様の対応をしていました。。
予想外だったのは2重引き落としでした。
それへの対応はしていませんでしたが、とりあえず問題はありませんでした。記念のように2重引き落としされた内容が記帳されている通帳は残っています。（笑）
ということで、FXの自動売買も完全に信用できるかというと微妙だと思っています。。。
ただ、間違いなく人手を減らすことができます。
チャートを見続ける必要はありません。。
ルールさえ決めれば、そのタイミングを知らせてくれることもありますし、自動でトレードもしてくれます。。
あくまで道具としてうまく付き合うことが必要かもしれません！！
それでは、プログラムの話しに戻します。
今日の通貨の組み合わせはGBP/JPYの5分足です。
移動平均を指標として使い、その乖離率でトレードしています。
売買ルールはこんな感じです。
「買い」
・まず、乖離率が、指定した基準値(MA_Kairi)よりも大きい。
・それから、乖離率が、指定した基準値(MA_Kairi)よりも小さくなった。
「買いの決済」
＜利食い＞
・乖離率が、指定した基準値(MA_Kairi)よりも大きい。
＜損切り＞
・１つ前の足の終値と購入時の値段との差が、設定した損切りの値(Songiri)より小さい。
「売り」
・まず、乖離率が、指定した基準値(MA_Kairiのマイナスの値)よりも小さい。
・それから、乖離率が、指定した基準値(MA_Kairiのマイナスの値)よりも大きくなった。
「売りの決済」
＜利食い＞
・乖離率が、指定した基準値(MA_Kairiのマイナスの値)よりも小さい。
＜損切り＞
・購入時の値段と１つ前の足の終値との差が、設定した損切りの値(Songiri)より小さい。
当初は移動平均から乖離したら移動平均の方向へ戻ると予測してロジックを組んだのですが、色々テストしてみると、乖離したらその方向にそのままポジションを持った方が安定しそうだったので、最初に作ったロジックの逆張りをしてみました！！
パラメータは、
MA_Period = 21
MA_Kairi = 0.4
Songiri = -30
になっています。
それではバックテストの結果を見てみましょう。
バックテストの期間ですが、2010/3/1～2010/3/31までです！
いい感じです！！！
プロフィットファクターは3.58です！
収入の曲線はこんな感じです。
いい感じです！
約1060pipsのプラスです。
仮に10万通貨で取引していたとしたら、
106万円のプラスです。。
このEAは2010年3月に最適化しています！
なので、この結果だと思います。（笑）
それにしてもいい成績ですね！！
毎月こんな成績がだせれば、あっという間に億万長者になりそうです。。
最近、億万長者って言葉使わないですね・・・（笑）
こちら東京ですが、明日は寒くなるそうです。。
気温が安定しないので健康には気をつけましょう！
今日はここまでです。
それではまた明日。