【アノマリー】7月相場と祝日取引

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谷本　憲彦
商品アナリスト・東京商品取引所認定（貴金属、石油、ゴム、農産物、オプション)、証券一種外務員

アノマリーとは

理論では説明することができないものの、経験的に観測できる規則性のこと

規則性、法則性とも言われ、相場サイクルなども「アノマリー」と言えるでしょう。

13日のブルームバーグに、面白い記事が出ていました。

▼ドル円の7月成績

円の売り残最大に、オプションは円高の夏を示唆－7月は最も強気相場

米ドルに対して8カ月ぶりの安値水準に達した円だが、季節要因の分析、デリバティブ市場、市場予測などは円の反発を示唆するものとなっている。

過去20年間で見ても、季節的に7月の円相場は年間で最も顕著な強気相場となってきた。この6カ月間で、空売り筋による円先物のネットベースの売建玉も過去最高レベルに達した模様だ。オプション市場も円高を予兆させるものとなっており、アナリストのコンセンサスも強気だ。(13日付ブルームバーグ)

リーマンショック前年2007年以降の7月のドル円の成績は、このようになっています。

上昇5回下落11回、今年も今のところ約4.5%下落しています。

6、7割の確率で、7月のドル円相場は下落しやすいと言えるのかもしれません。

空売り筋による売り玉が増えているため、記事のなかでは介入リスクによるショートスクイーズ懸念の高まりを指摘しています。

右軸：ファンド買い越し(上下逆注意)

CFTCによると、7月3日時点で大口投機玉は11万7,920枚の売り越しです。

保有する売り玉が約16万枚にまで膨らんでいるため、何かのきっかけで一気に買い戻しに転じるリスクが警戒されます。

▼祝日取引

明日月曜日は「海の日」のためおやすみ、「祝日取引」が行われます。

祝日取引にも「アノマリー」が確認されます。

これまでの「祝日取引成績」です。

祝日取引

祝日取引は(GWを1回にまとめると)これまで8回行われていますが、一時的なものも含めるとすべての取引でJPX金は100円近くもしくはそれ以上の下落が見られました。

理由はいろいろ考えられますが、ストップロスの売りを誘発させているのではと思います。

これまでの「祝日取引」を明記しましたが、買い場になっているケースが多いようです。

今回は下落局面での祝日取引であることから、これまでとは違うケースも想定されます。

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